Czym jest wskaźnik fraktali w kryptowalutach? Porozmawiajmy o tradingu na fraktalach
Rynek tworzą ludzie, dlatego jest on “żywym” organizmem. Wzloty i upadki notowań są projekcją stanu psychicznego ludzi na rynku. Podążając za społeczeństwem, rynek ewoluuje i zmienia się, szczególnie szybko dzieje się to w naszych czasach, poprzez szybki transfer informacji. Fraktale na rynkach finansowych są odzwierciedleniem zachowań psychologicznych jego uczestników w postaci spadków i wzrostów notowań giełdowych. Jeśli z czasem różne techniki staną się przestarzałe i nieskuteczne, fraktalność jest podstawową koncepcją i zawsze będzie aktualna.
Aby nie tylko przyjąć technikę pracy ze słynnym wskaźnikiem Billa Williamsa, ale także zrozumieć logikę, relacje przyczynowo-skutkowe, konieczne jest zrozumienie znaczenia i istoty definicji “fraktala”, a także zrozumienie logiki tworzenia fraktali. Aby to zrobić, będziesz musiał poświęcić dużo czasu na własne badania w sieci lub uzbroić się w cierpliwość i przetrawić informacje, które usystematyzowaliśmy i spakowaliśmy w tym artykule.
Czym są fraktale
Praktyka bez teorii jest męcząca, a teoria bez praktyki jest bezużyteczna.
Fraktal to termin oznaczający obiekt, który ma właściwości samopodobieństwa, tj. składa się z n części, z których każda jest podobna do całej figury. Przypomina to wykresy świecowe na różnych przedziałach czasowych – jedna duża świeca może zawierać setki mniejszych.
Nie przerażaj się interpretacją, w rzeczywistości wszystko jest proste, ale bez zrozumienia zasad tworzenia fraktali, bardzo trudno jest zrozumieć logikę wykorzystania fraktali w tradingu.
Zbiór Mandelbrota jest najbardziej znanym fraktalem, nazwanym na cześć jego twórcy i założyciela geometrii fraktalnej Benoit Mandelbrota:
Czym są fraktale w handlu kryptowalutami?
Sprawdź się: spójrz na poniższy wykres i spróbuj odgadnąć, jaki to przedział czasowy:
Zrób to samo z poniższym zrzutem ekranu i spróbuj odgadnąć, jaki to przedział czasowy:
Wykresy cenowe mają oznaki fraktalności. Jeśli nie znasz wykresu i po prostu patrzysz na świece, wizualne określenie ram czasowych jest prawie niemożliwe. Nawiasem mówiąc, pierwszy ekran to przedział czasowy 1 tygodnia, a drugi to 4 godziny. Bardzo podobne sytuacje mogą powstawać zarówno w tygodniowych ramach czasowych, jak i w 15-minutowych ramach czasowych. Ta idea jest zasadą fraktalności na wykresach giełdowych – małe jest podobne do dużego i odwrotnie.
Ważne: Fraktale można tworzyć na dowolnym przedziale czasowym, więc można pracować na dowolnym, ale warto pamiętać – każdy przedział czasowy ma swoją własną charakterystykę. Na małych jest dużo szumu w postaci skoków w obu kierunkach, a podczas pracy z dużymi potrzeba czasu i cierpliwości.
Jak wspomniano powyżej – fraktalność wykresu jest odzwierciedleniem zachowania wszystkich uczestników rynku, w tym wzorców psychologicznych (nie mylić z wzorcami technicznymi, chociaż są one tworzone na podstawie psychologii). Czasami niemal identyczne fraktale można znaleźć na różnych rynkach:
Dwa różne aktywa z różnych rynków i uwaga – 20 lat między nimi, zmieniło się całe pokolenie, ale psychologia mas pozostaje taka sama! Oba mają podobieństwa fraktalne – oba zaczęły się od tego samego wzoru __/¯¯¯/, dwóch wyraźnych szczytów z silną korektą między nimi, z których drugi był historycznym maksimum, oba mają również bardzo podobne, jeśli nie identyczne, zakończenia.
Podsumowując część teoretyczną, fraktale w handlu kryptowalutami są psychologicznym odzwierciedleniem zachowania uczestników rynku, które jest wyświetlane na wykresie: entuzjazm, wiara, euforia, strach, panika, niedowierzanie, rozczarowanie, depresja itp. Oznacza to, że fraktale w handlu – wzór zachowania z własnymi wzorami, w zależności od okoliczności.
Wskaźnik fraktali Billa Williamsa nie jest uniwersalny (działa z ograniczoną liczbą świec na wykresie), ale może być stosowany w pewnych taktykach i jako pomocniczy zestaw narzędzi podczas planowania wejścia i wyjścia z transakcji. W dalszej części szczegółowo przeanalizujemy jego zastosowanie. Mamy nadzieję, że masz już ogólne pojęcie o fraktalach i ich zastosowaniu w tradingu.
Kim jest Bill Williams – autor wskaźnika Fractal?
Dowiedzmy się trochę o tym, kim jest Bill Williams i czym kierował się podczas tworzenia swoich wskaźników. Będzie krótko i ciekawie!
Bill Williams jest autorem wielu wskaźników handlowych i książek hdla traderów.
Z informacji z otwartych źródeł – po studiach Bill rozpoczął handel akcjami i przez kilka lat tracił pieniądze! W pewnym momencie doznał “objawienia”, wyrzucił wszystkie książki i notatki na temat handlu i odłączył się od danych giełdowych swojego dostawcy. Po tym wydarzeniu sytuacja gwałtownie się poprawiła.
Wskaźnik fraktali jest jednym z kilku wskaźników opracowanych przez autora. Napisał również 5 książek na temat handlu i psychologii tradera. W napisanych przez niego książkach wiele uwagi poświęca się psychologii tradera. Głównym przesłaniem nie jest próba odgadnięcia kierunku trendu, ale podążanie za nim.
“W 1984 roku Bill Williams stworzył szkołę traderów Profitunity Trading Group, która jest uważana za jeden z filarów nowoczesnej edukacji handlowej. Chociaż metodologia nauczania jest tajna, a wszyscy uczestnicy szkolenia podpisują umowę o zachowaniu poufności, podstawą nauczania jest psychologia handlu połączona z analizą techniczną chaosu handlowego.” – źródło.
Z książki autora “Trading Chaos” – Handel akcjami jest nieprzewidywalny, jak wszystko w przyrodzie. Ale nieprzewidywalna natura przestrzega swoich własnych praw. Tak samo chaos musi przestrzegać własnych praw. Logicznym wnioskiem jest to, że rynku nie można przewidzieć, ale można określić jego wzorce.
“Wszystkie ramy czasowe na rynku są ze sobą powiązane. Najpierw trend zmienia się na najniższym przedziale czasowym, a następnie na wyższym” – Bill Williams.
Wskaźnik fraktalny Billa Williamsa – czym jest i jak działa
Wskaźnik fraktalny to figura graficzna składająca się z co najmniej 5 słupków lub świec, która pokazuje w danym momencie siłę kupujących lub sprzedających. Są one zdefiniowane na wykresie jako ekstrema, po lewej i prawej stronie których znajdują się co najmniej 2 świece. Strzałki to sam wskaźnik fraktalny, wskazuje na ekstrema i daje sygnał do odwrócenia, czubek strzałki to fraktalny poziom wsparcia lub oporu.
Dla łatwej percepcji wizualnej: zamknij palce dłoni i wyprostuj je, a następnie odsuń dłoń na odległość 50-100 cm od głowy. Twoja dłoń jest fraktalem zgodnie z teorią Billa Williamsa, gdzie środkowy palec jest ekstremum, a pozostałe 4 (poniżej środkowego palca) są potwierdzeniem fraktala. Palce skierowane ku niebu to formacja niedźwiedzia, palce skierowane ku ziemi to formacja byka.
Fraktale mogą być bycze lub niedźwiedzie i składają się z powtarzających się wzorców cenowych, które mogą być wykorzystane do potwierdzenia odwrócenia trendu cenowego.
Główne zalecenia dotyczące identyfikacji fraktali:
- Niedźwiedzi – gdy formacja cenowa ma najwyższy szczyt w środku otoczony przez dwa niższe szczyty.
- Byczy – gdy formacja cenowa ma najniższy dołek w środku otoczony dwoma wyższymi dołkami.
Ważne: wskaźnik został opracowany i jest używany przez autora na wykresach słupkowych. Podczas pracy z wykresem świecowym brana jest pod uwagę wysokość całej świecy, w tym cieni.
Jak używać wskaźnika technicznego Fractal w praktyce?
Ze względu na specyfikę pracy wskaźnik nie może pojawić się na samej krawędzi wykresu, ponieważ do jego utworzenia konieczne jest zamknięcie po ekstremum 2 świec. Oznacza to, że wskaźnik pozostaje w tyle za kwotowaniem, należy to wziąć pod uwagę.
Doświadczeni traderzy nie używają wskaźnika fraktalnego jako jedynego sygnału do wejścia lub wyjścia z transakcji. Nie bez powodu poświęciliśmy tak wiele uwagi autorowi Billowi Williamsowi. W swoich książkach Bill podaje szczegółowe techniki pracy z fraktalami, a także wskazówki dotyczące wiązek wskaźników.
Jeśli chcesz zagłębić się w temat od podstaw, polecamy lekturę następujących książek Billa Williamsa:
- Trading Chaos (2. wydanie, nowsza wersja).
- Nowe wymiary handlu akcjami.
Jest tam sporo psychologii, a także pewne aspekty teorii Eliota, gdyż Bill wywodzi się z analizy falowej.
My z kolei opiszemy najprostszą i naszym zdaniem skuteczną taktykę wykorzystania dwóch wskaźników: Fraktali i Aligatora.
Wskaźnik Alligator
Alligator wskazuje obecność, brak i kierunek trendu. Podczas ruchu bocznego wskaźnik kojarzy się ze śpiącym aligatorem, linie znajdują się blisko siebie, przeplatają się, nakładają się na świece i idą poziomo, bez widocznych ostrych ruchów.
Po tym, jak notowania wychodzą z ruchu bocznego, aligator jakby budzi się i pędzi za ofiarą, otwierając szeroko paszczę (przesuwające się linie oddalają się od siebie), linie gwałtownie zmieniają ruch, w zależności od ukształtowanego trendu. Im dłuższy był ruch boczny, tym bardziej agresywne będzie odwrócenie aligatora, czyli wyrażenie trendu.
W interpretacji autora średnie kroczące nazywane są “liniami równowagi”, zawsze jest ich 3, ważne jest również, aby wszystkie linie były przesunięte do przodu, to znaczy wyprzedzały kwotowanie:
- Niebieska “Szczęka Aligatora” jest najbardziej obojętna, reaguje później niż pozostałe na zmiany kwotowania. Jest zbudowany na podstawie 13 okresów (świec) i jest przesunięty do przodu o 8 świec.
- Czerwony “Zęby aligatora” – zbudowany jest na bazie 8 świec, przesunięty do przodu o 5 świec.
- Zielony “Usta aligatora” – zbudowany jest na bazie 5 świec i przesunięty do przodu o 3. Jest najmniej obojętny, tzn. reaguje na zmianę kierunku trendu wcześniej niż pozostałe.
Sygnały wskaźnika aligatora:
- Zielona linia przecina inne ruchome linie od dołu do góry – sygnał kupna.
- Zielona linia przecina inne ruchome linie od góry do dołu – sygnał sprzedaży.
- Jeśli wszystkie trzy linie poruszają się w tym samym kierunku (w górę lub w dół) i rozszerzają się, jest to sygnał wzmocnienia trendu, kontynuacji trendu.
- W ruchu bocznym linie są blisko siebie i często się przecinają, takie sygnały należy ignorować lub stosować dodatkowe potwierdzenia.
Połączenie wskaźników Fractal i Alligator
Najskuteczniejszym sposobem wykorzystania tej kombinacji wskaźników jest podjęcie ruchu trendowego. Aby to zrobić, konieczne będzie znalezienie ściany bocznej na wykresie, w czasie, gdy aligator śpi.
W dalszej obserwacji trzeba będzie poczekać na moment, w którym aligator zacznie się budzić, w tym momencie linie równowagi zaczną się obracać w kierunku impulsu, zielona linia powinna przecinać się z czerwoną i niebieską od dołu do góry (1) i wszystkie zaczną się od siebie oddalać. Naszym zadaniem jest uważne śledzenie ostatnich 2 utworzonych fraktali. W tej sytuacji pracujemy nad załamaniem poziomu, 2 skrajne fraktale (jeden od góry (2), a drugi od dołu (3)) dają sygnał do zawarcia transakcji na załamaniu tego poziomu (końcówka strzałki fraktala) (4). Więcej szczegółów na zrzucie ekranu poniżej:
Zaleca się wejście w transakcję po potwierdzeniu wybicia, gdy świeca zamknie się powyżej poziomu, wówczas wybicie jest uważane za potwierdzone, w przeciwnym razie może dojść do fałszywego wybicia, po którym nastąpi cofnięcie. Jeśli pracujesz ze stopem, zatrzymaj się pod wsparciem niższego fraktala, w tym przypadku jest to około 17% punktu wejścia. Jeśli cena idzie w twoim kierunku, pożądane jest również proporcjonalne przesunięcie stopu, ale nie za blisko kwotowania, aby nie został on wybity.
Zamknięcie transakcji odbywa się zgodnie ze strategią handlową. Może to być opór znaczącego poziomu, w momencie, gdy początkowo planowany zysk zostanie osiągnięty, ochrona zysku przez stop lub na sygnał wskaźnika aligatora, gdy zielona linia przecina czerwoną i niebieską od góry do dołu.
Otwieranie krótkich transakcji (sprzedaż) odbywa się zgodnie z tą samą zasadą, co w przypadku kupna, tylko w odwrotnej interpretacji – przecinając zieloną linię czerwoną i niebieską od góry do dołu, przebijając opór fraktala, który znajduje się na dole, z ustaleniem poniżej poziomu.
Istnieje również kilka ważnych zasad pracy z tymi dwoma wskaźnikami:
- Świeca wskazywana przez ostatni uformowany fraktal nie powinna dotykać linii aligatora, jeśli dojdzie do takiego dotknięcia, takie sytuacje nie są przedmiotem handlu.
- Podczas otwierania długiej transakcji (kupna), świece powinny znajdować się powyżej średnich kroczących aligatora.
- Podczas otwierania krótkich transakcji (na sprzedaż), świeczniki powinny znajdować się poniżej średnich kroczących aligatora.
Handel na kombinacji wskaźników Fractal i Alligator jest pracochłonną taktyką handlową i wymaga dużo praktyki. Przed użyciem go na prawdziwym depozycie zalecamy poćwiczenie na wirtualnym, używając notatnika i ołówka. Przyda się również umiejętność rysowania poziomów horyzontalnych i linii trendu.
Wnioski
Ważne: żaden pojedynczy wskaźnik lub kombinacja kilku wskaźników nigdy nie da 100% wyniku, istnieje takie prawdopodobieństwo, ale jest ono zbliżone do błędu statystycznego. Staraliśmy się opisać podstawy i możliwe taktyki korzystania z algorytmów opisanych powyżej. Jeśli chcesz, aby wskaźniki fraktali i aligatorów stały się częścią Twojej własnej strategii handlowej, musisz przeprowadzić wiele testów, najpierw na papierze, jeśli Ci się uda, a następnie testy na małych kwotach i tylko wtedy, gdy jesteś zadowolony z wyniku, w tym przypadku zdobyta wiedza i doświadczenie mogą zostać zintegrowane z Twoją własną strategią handlową i nikt nie zrobi tego lepiej niż Ty i dla Ciebie.
Handel z pomocą fraktali i aligatora jest interesującą i aktywną metodą handlową. Autor tej metodologii zdobył uznanie na całym świecie i odniósł osobisty sukces na rynkach finansowych. Staraliśmy się dać dokładną podstawę do rozpoczęcia testów i wyciągnięcia wniosków – czy ta taktyka handlowa jest odpowiednia dla Ciebie, czy też powinieneś przyjrzeć się innym metodom.
Im większą wiedzę posiadasz na temat analizy technicznej, tym więcej sygnałów będziesz w stanie uzyskać do podejmowania decyzji, zwiększając tym samym swoją efektywność.
