Що таке індикатор фракталів у крипті? Розповідаємо про торгівлю за фракталами
Ринок формують люди, відповідно це «живий» організм. Злети та падіння котирувань — це проекція психологічного стану людей на ринку. Слідом за суспільством, ринок еволюціонує і змінюється, особливо швидко це відбувається в наш час, через швидку передачу інформації. Фрактали на фінансових ринках це відображення психологічної поведінки його учасників у вигляді падінь і злетів біржових котирувань. Якщо з часом різні техніки застарівають і стають неефективними, то фрактальність — це базове поняття і воно завжди буде актуальним.
Щоб не просто перейняти техніку роботи з відомим індикатором Білла Вільямса, а зрозуміти логіку, причинно-наслідкові зв’язки, необхідно розуміти значення і суть визначення «Фрактал», а також розуміти логіку формування фракталів. Для цього потрібно витратити багато часу на самостійне дослідження в мережі або запастися терпінням і перетравити інформацію, яку ми систематизували та упакували в цю статтю.
Що таке фрактали
Практика без теорії — болісна, а теорія без практики марна.
Фрактал — це термін, що позначає об’єкт, який має властивості самоподібності, тобто складений з n-ї кількості частин, кожна з яких подібна до всієї фігури цілком. Це як свічкові графіки на різних таймфреймах — одна велика свічка може містити в собі сотні дрібніших.
Не варто лякатися трактування, насправді все просто, але без розуміння принципів формування фракталів, вельми складно зрозуміти логіку використання фракталів у трейдингу.
Множина Мандельброта — найвідоміший фрактал, названий на честь свого творця й основоположника фрактальної геометрії Бенуа Мандельброта:
Що таке фрактали в торгівлі на криптовалюті
Перевірте себе: подивіться на наступний графік і спробуйте вгадати, який це таймфрейм:
Проробіть те саме з наступним скріншотом, спробуйте вгадати, який це таймфрейм:
Цінові графіки мають ознаки фрактальності. Якщо не знати графіка і просто дивитися на свічки, практично неможливо візуально визначити таймфрейм. До речі, перший скрін — таймфрейм 1 тиждень, а другий — 4 години. Дуже схожі ситуації можуть формуватися як на тижневому таймфреймі, так і на 15-хвилинному. У цій ідеї й полягає принцип фрактальності на біржових графіках — мале подібно до великого і навпаки.
Важливо: Фрактали можуть утворюватися на будь-яких таймфреймах, відповідно можна працювати на будь-якому, тільки варто пам’ятати — кожен таймфрейм має свої особливості. На дрібних багато шуму, у вигляді шпильок в обидва боки, а під час роботи з великими потрібен запас часу і терпіння.
Як уже було зазначено вище — фрактальність графіка це відображення поведінки всіх учасників ринку, це, зокрема, і психологічні патерни (не плутати з технічними, хоча і вони формуються на основі психології). Іноді практично ідентичні фрактали можна зустріти на різних ринках:
Два різних активи з різних ринків, і зверніть увагу — між ними 20 років, змінилося ціле покоління, але психологія мас залишилася та сама! Обидва мають фрактальну схожість — обидва починалися з одного патерну __/¯¯¯¯\/, два явних піки з сильною корекцією між ними, причому другий — це історичний хай, завершення в обох також вельми схоже, якщо не сказати ідентичне.
Резюмуючи теоретичну частину, фрактали в торгівлі на криптовалюті — це психологічне відображення поведінки учасників ринку, що відображається на графіку: натхнення, віра, ейфорія, страх, паніка, зневіра, розчарування, депресія тощо. Тобто фрактали в трейдингу — модель поведінки зі своїми закономірностями, залежно від обставин, що складаються.
Індикатор фракталів Білла Вільямса не універсальний (працює з обмеженою кількістю свічок на графіку), але його можна використовувати в певних тактиках і як допоміжний інструментарій під час планування входу і виходу з угоди. Далі розберемо детально його застосування. Сподіваємося, до цього моменту у вас вже є уявлення про фрактали загалом і про їхнє формування в трейдингу.
Хто такий Білл Вільямс — автор індикатора Фрактал
Давайте трохи дізнаємося, хто такий Білл Вільямс і чим він керувався під час створення своїх індикаторів. Буде коротко і цікаво!
Білл Вільямс — автор низки торгових індикаторів і книг для трейдингу.
З інформації з відкритих джерел — після навчання Білл зайнявся біржовою торгівлею і впродовж кількох років – втрачав гроші! Якоїсь миті на нього «зійшло осяяння», він викинув усі книги й конспекти з трейдингу, а також відключився від біржових даних свого провайдера. Після чого справи різко пішли вгору.
Індикатор Фракталів це один з декількох індикаторів, які розробив автор. Також ним було написано 5 книжок з трейдингу та психології трейдера. У написаних книгах величезна увага приділяється психології трейдера. Основний посил — не намагатися вгадати напрямок тренда, а рухатися разом з ним.
У 1984 році Білл Вільямс створює школу трейдерів Profitunity Trading Group, що вважається одним зі стовпів сучасної трейдинг-освіти. Попри те, що методика викладання є секретною, а всі слухачі підписують договір про нерозголошення, основою викладання є психологія торгівлі в поєднанні з технічним аналізом торгового хаосу. — джерело.
З книги автора «Торговый Хаос» — біржова торгівля непередбачувана, як і все в природі. Але непередбачувана природа все-таки підпорядковується власним законам. Так і хаос повинен підкорятися своїм законам. Логічний висновок — ринок не можна передбачити, але можна визначити його закономірності.
«Усі таймфрейми на ринку пов’язані. Спочатку змінюється тренд на найнижчому таймфреймі, а потім на вищому» — Білл Вільямс.
Індикатор фракталів Білла Вільямса — що таке і як працює
Індикатор фракталів — це графічна фігура, що складається щонайменше з 5 барів або свічок, яка показує в моменті силу покупців або продавців. Визначаються на графіку як екстремуми, ліворуч і праворуч від яких мінімум по 2 свічки. Стрілки, це сам індикатор фрактала, вказує на екстремуми й дає сигнал на розворот, вістря стрілки є фрактальним рівнем підтримки або опору.
Для простоти візуального сприйняття: зімкніть пальці долоні та розпряміть їх, потім віддалите кисть на відстань 50-100 см від голови. Ваша кисть це і є фрактал за теорією Білла Вільямса, де середній палець є екстремумом, решта 4 (нижче за середній палець) – це підтвердження фракталу. Пальці дивляться в небо — ведмежа формація, пальці дивляться в землю — бичача.
Фрактали можуть бути бичачими або ведмежими й складатися з повторюваних цінових моделей, які можна використовувати для підтвердження розвороту цінового тренду.
Основні рекомендації щодо ідентифікації фрактала:
- Ведмежий — коли ціновий патерн має найвищий максимум у центрі, оточений двома нижчими максимумами.
- Бичачий — коли ціновий патерн має найнижчий мінімум у центрі, оточений двома вищими мінімумами.
Важливо: індикатор розроблявся і використовувався автором на барах. Під час роботи зі свічковим графіком враховується висота всієї свічки, включно з тінями.
Як застосовувати технічний індикатор Фрактал на практиці
Через особливості роботи індикатор не може з’явитися на самому краю графіка, оскільки для його формування необхідне закриття після екстремуму 2 свічок. Тобто індикатор відстає від котирування, це потрібно враховувати.
Досвідчені трейдери не застосовують індикатор фракталів як єдиний сигнал для входу або виходу з угоди. Ми не дарма приділили стільки уваги автору Біллу Вільямсу. У своїх книгах Білл дає докладні техніки по роботі з фракталами, а також керівництво по зв’язках індикаторів.
Якщо хочете фундаментально заглибитися в тему, рекомендуємо до прочитання такі книги Білла Вільямса:
- Торговий хаос (2-а редакція, новіша версія).
- Нові виміри в біржовій торгівлі.
Там багато психології, а також деякі аспекти теорії Еліота, оскільки Білл виходець із хвильового аналізу.
Ми зі свого боку опишемо найпростішу і, на наш погляд, найефективнішу тактику використання двох індикаторів Фрактали і Алігатор.
Індикатор Алігатор
Алігатор вказує на наявність, відсутність і напрямок тренда. При бічному русі індикатор асоціюється зі сплячим алігатором, лінії розташовуються близько одна до одної, переплітаються, накладаються на свічки і йдуть горизонтально, без видимих різких рухів.
Після виходу котирування з бокового руху, алігатор ніби прокидається і спрямовується за своєю здобиччю, широко розкривши пащу (ковзаючі віддаляються одна від одної), лінії різко змінюють рух, залежно від сформованого тренда. Що довше був боковик, то агресивнішим буде розворот алігатора, тобто вираження тренда.
У трактуванні автора, ковзаючі середні називаються «лінії балансу», їх завжди 3, також важливо, що всі лінії зміщені вперед, тобто вони йдуть попереду котирування:
- Синя «Щелепа алігатора» — найбільш інертна, пізніше за інших реагує на зміни котирування. Будується на підставі 13 періодів (свічок) і зміщена на 8 свічок вперед.
- Червона «Зуби алігатора» — будується на підставі 8 свічок, зміщена вперед на 5.
- Зелена «Губи алігатора» — будується на основі 5 свічок і на 3 зміщена вперед. Найменш інертна, тобто раніше за інших реагує на зміну напрямку тренда.
Сигнали індикатора Алігатор:
- Зелена лінія перетинає інші ковзаючі знизу вгору — сигнал на купівлю.
- Зелена перетинає інші ковзаючі зверху вниз — сигнал на продаж.
- Якщо всі три лінії рухаються в одному напрямку (вгору або вниз) і розширюються, це сигнал на посилення тренда, на продовження тенденції.
- У бічному русі лінії розташовані близько одна до одної й часто перетинаються, такі сигнали слід ігнорувати або використовувати додаткові підтвердження.
Комбінація індикаторів Фрактал і Алігатор
Найефективніше застосовувати цю комбінацію індикаторів, щоб взяти трендовий рух. Для цього потрібно знайти на графіку спершу боковик, час коли алігатор спить.
Далі спостереження, потрібно почекати момент, коли алігатор почне прокидатися, в цей момент лінії балансу почнуть розгортатися в бік імпульсу, зелена лінія повинна перетнутися з червоною і синьою від низу до верху (1) і всі вони почнуть віддалятися одна від одної. Наше завдання уважно стежити за останніми 2 сформованими фракталами. У даній ситуації йде робота на пробій рівня, 2 крайніх фрактала (один зверху (2), інший знизу (3)) дають сигнал на вхід в угоду під час пробою цього рівня (вістря стрілки фрактала) (4). На скрині нижче докладніше:
Входити в угоду бажано після підтвердження пробою, коли свічка закриється вище рівня, тоді пробій вважається підтвердженим, інакше може бути хибний пробій, після чого послідує відкат. Якщо працюєте зі стопом, то стоп під підтримку нижнього фрактала, в цьому випадку це близько 17% від точки входу. Якщо ціна йде у ваш бік, то стоп також бажано рухати пропорційно, але не надто близько до котирування, щоб не вибило.
Закриття угоди здійснюється згідно з вашою торговою стратегією. Це може бути біля опору значущого рівня, в момент коли спочатку запланований прибуток буде досягнуто, захист прибутку за стопом або за сигналом індикатора алігатор, коли зелена лінія перетне червону і синю зверху вниз.
Відкриття коротких угод (продаж) здійснюється за тим самим принципом, що й на купівлю, тільки у зворотній інтерпретації — перетин зеленою лінією червоної та синьої зверху вниз, прорив опору фрактала, що розміщений знизу, із закріпленням під рівнем.
Також є кілька важливих правил щодо роботи з цими двома індикаторами:
- Свічка, на яку вказує останній сформований фрактал, не повинна торкатися ліній алігатора, якщо таке торкання є, то подібні ситуації не торгуються.
- Під час відкриття довгої угоди (на купівлю), свічки мають бути вище ковзних середніх алігатора.
- Під час відкриття коротких угод (на продаж), свічки мають бути нижче ковзних середніх алігатора.
Торгівля за комбінацією індикаторів Фрактал і Алігатор є трудомісткою торговою тактикою і вимагає багато практики. Перед застосуванням її на реальному депозиті ми рекомендуємо попрактикуватися на віртуальному, за допомогою блокнота й олівця. Також корисною буде навичка побудови горизонтальних рівнів і трендових ліній.
Висновки
Важливо: жоден індикатор або зв’язка з декількох ніколи не дадуть 100% результат, така ймовірність є, але вона близька до статистичної похибки. Ми спробували описати базис і можливі тактики щодо застосування описаних вище алгоритмів. Якщо хочете зробити індикатори фрактал і алігатор частиною власної торгової стратегії, необхідно провести безліч тестів, спершу на папері, якщо буде виходити, тоді тести на невеликих сумах, і тільки якщо підсумок вас влаштує, в цьому разі отримані знання і досвід можна інтегрувати у власну торгову стратегію, а її краще за вас і для вас ніхто не зробить.
Торгівля за допомогою фракталів і алігатора — це цікавий і активний метод трейдингу. Автор цієї методики заслужив світове визнання і досяг успіху особисто на фінансових ринках. Ми постаралися дати ґрунтовну базу, для того щоб почати тести та зробити висновок — чи підходить вам ця торгова тактика, чи варто подивитися інші методи.
Що більше знань у вас буде щодо технічного аналізу, то більше сигналів ви зможете отримати для прийняття рішення, тим самим посиливши свою ефективність.
