Что такое индикатор фракталов в крипте? Рассказываем про торговлю по фракталам
Рынок формируют люди, соответственно это «живой» организм. Взлеты и падения котировок — это проекция психологического состояния людей на рынке. Вслед за обществом, рынок эволюционирует и меняется, особенно быстро это происходит в наше время, посредствам быстрой передачи информации. Фракталы на финансовых рынках это отображение психологического поведения его участников в виде падений и взлетов биржевых котировок. Если со временем различные техники устаревают и становятся неэффективными, то фрактальность — это базовое понятие и оно всегда будет актуальным.
Чтобы не просто перенять технику работы с известным индикатором Билла Вильямса, а понять логику, причинно-следственные связи, необходимо понимать значение и суть определения “Фрактал”, а также понимать логику формирования фракталов. Для этого потребуется потратить уйму времени на самостоятельное исследование в сети или запастись терпением и переварить информацию, которую мы систематизировали и упаковали в данную статью.
Что такое фракталы
Практика без теории — мучительна, а теория без практики бесполезна.
Фрактал — это термин, обозначающий объект, обладающий свойствами самоподобия, то есть составленный из n-ого количества частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Это как свечные графики на разных таймфреймах — одна большая свеча может содержать в себе сотни более мелких.
Не стоит пугаться трактовки, на самом деле все просто, но без понимания принципов формирования фракталов, весьма сложно понять логику использования фракталов в трейдинге.
Множество Мандельброта — наиболее известный фрактал, назван в честь своего создателя и основоположника фрактальной геометрии Бенуа Мандельброта:
Что такое фракталы в торговле на криптовалюте
Проверьте себя: посмотрите на следующий график и попробуйте угадать какой это таймфрейм:
Проделайте то же самое со следующим скриншотом, попробуйте угадать какой это таймфрейм:
Ценовые графики имеют признаки фрактальности. Если не знать графика и просто смотреть на свечи, практически невозможно визуально определить таймфрейм. Кстати первый скрин — таймфрейм 1 неделя, а второй — 4 часа. Очень схожие ситуации могут формироваться как на недельном таймфрейме, так и на 15-минутном. В этой идее и заключается принцип фрактальности на биржевых графиках — малое подобно большому и наоборот.
Важно: Фракталы могут образовываться на любых таймфреймах, соответственно можно работать на любом, только стоит помнить — каждый таймфрейм имеет свои особенности. На мелких много шума, в виде шпилек в обе стороны, а при работе с крупными требуется запас времени и терпение.
Как уже было обозначено выше — фрактальность графика это отображение поведения всех участников рынка, это в том числе психологические паттерны (не путать с техническими, хотя и они формируются на основе психологии). Иногда практически идентичные фракталы можно встретить на разных рынках:
Два разных актива с разных рынков, и обратите внимание — между ними 20 лет, сменилось целое поколение, но психология масс осталась та же! Оба имеют фрактальную схожесть — оба начинались с одного паттерна __/¯¯¯\/, два явных пика с сильной коррекцией между ними, причем второй это исторический хай, завершение у обоих также весьма схожее, если не сказать идентичное.
Резюмируя теоретическую часть, фракталы в торговле на криптовалюте — это психологическое отражение, поведения участников рынка, которое отображается на графике: воодушевление, вера, эйфория, страх, паника, неверие, разочарование, депрессия и т.д. То есть фракталы в трейдинге — модель поведения со своими закономерностями, в зависимости от складывающихся обстоятельств.
Индикатор фракталов Билла Вильямса не универсален (работает с ограниченным количеством свечей на графике), но его можно использовать в определенных тактиках и как вспомогательный инструментарий при планировании входа и выхода из сделки. Далее разберем подробно его применение. Надеемся к этому моменту у вас уже имеется представление о фракталах в целом и об их формировании в трейдинге.
Кто такой Билл Вильямс — автор индикатора Фрактал
Давайте немного узнаем кто такой Билл Вильямс и чем он руководствовался при создании своих индикаторов. Будет коротко и интересно!
Билл Вильямс — автор ряда торговых индикаторов и книг для трейдинга.
Из информации из открытых источников — после учебы Билл занялся биржевой торговлей и на протяжении нескольких лет — терял деньги! В какой-то момент на него «сошло озарение», он выкинул все книги и конспекты по трейдингу, а также отключился от биржевых данных своего провайдера. После чего дела резко пошли вверх.
Индикатор Фракталов это один из нескольких индикаторов, которые разработал автор. Также им были написаны 5 книг по трейдингу и психологии трейдера. В написанных книгах огромное внимание уделяется психологии трейдера. Основной посыл — не пытаться угадать направление тренда, а двигаться вместе с ним.
«В 1984 году Билл Вильямс создает школу трейдеров Profitunity Trading Group, считающуюся одним из столпов современного трейдинг-образования. Несмотря на то, что методика преподавания является секретной, а все слушатели подписывают договор о неразглашении, основой преподавания является психология торговли в сочетании с техническим анализом торгового хаоса.» — источник.
Из книги автора «Торговый Хаос» — биржевая торговля непредсказуема, как и все в природе. Но непредсказуемая природа все-таки подчиняется собственным законам. Так и хаос должен подчиняться своим законам. Логичный вывод – рынок нельзя предсказать, но можно определить его закономерности.
«Все таймфреймы на рынке связаны. Сначала изменяется тренд на самом низком таймфрейме, а потом на более высоком» — Билл Вильямс.
Индикатор фракталов Билла Вильямса — что такое и как работает
Индикатор фракталов — это графическая фигура, состоящая минимум из 5 баров или свечей, которая показывает в моменте силу покупателей или продавцов. Определяются на графике как экстремумы, слева и справа от которых минимум по 2 свечи. Стрелки, это сам индикатор фрактала, указывает на экстремумы и дает сигнал на разворот, острие стрелки является фрактальным уровнем поддержки или сопротивления.
Для простоты визуального восприятия: сомкните пальцы ладони и распрямите их, затем отдалите кисть на расстояние 50-100 см от головы. Ваша кисть это и есть фрактал по теории Билла Вильямса, где средний палец является экстремумом, остальные 4 (ниже среднего пальца) это подтверждение фрактала. Пальцы смотрят в небо — медвежья формация, пальцы смотрят в землю — бычья.
Фракталы могут быть бычьими или медвежьими и состоять из повторяющихся ценовых моделей, которые можно использовать для подтверждения разворота ценового тренда.
Основные рекомендации по идентификации фрактала:
- Медвежий — когда ценовой паттерн имеет самый высокий максимум в центре, окруженный двумя более низкими максимумами.
- Бычий — когда ценовой паттерн имеет самый низкий минимум в центре, окруженный двумя более высокими минимумами.
Важно: индикатор разрабатывался и использовался автором на барах. При работе со свечным графиком учитывается высота всей свечи, включительно с тенями.
Как применять технический индикатор Фрактал на практике
В силу особенностей работы, индикатор не может появится на самом краю графика, так как для его формирования необходимо закрытие после экстремума 2 свечей. То есть, индикатор отстает от котировки, это нужно учитывать.
Опытные трейдеры не применяют индикатор фракталов как единственный сигнал для входа или выхода из сделки. Мы не зря уделили столько внимания автору Биллу Вильямсу. В своих книгах Билл дает подробные техники по работе с фракталами, а также руководство по связкам индикаторов.
Если хотите фундаментально вникнуть в тему, рекомендуем к прочтению следующие книги Билла Вильямса:
- Торговый хаос (2-ая редакция, более новая версия).
- Новые измерения в биржевой торговле.
Там много психологии, а также некоторые аспекты теории Элиота, так как Билл выходец из волнового анализа.
Мы в свою очередь опишем наиболее простую и на наш взгляд эффективную тактику использования двух индикаторов Фракталы и Аллигатор.
Индикатор Аллигатор
Аллигатор указывает на наличие, отсутствие и направление тренда. При боковом движении, индикатор ассоциируется со спящим аллигатором, линии располагаются близко друг к другу, переплетаются, накладываются на свечи и идут горизонтально, без видимых резких движений.
После выхода котировки из бокового движения, аллигатор как бы просыпается и устремляется за своей добычей, широко раскрыв пасть (скользящие отдаляются друг от друга), линии резко изменяют движение, в зависимости от сформированного тренда. Чем дольше был боковик, тем более агрессивнее будет разворот аллигатора, то есть выражение тренд.
В трактовке автора, скользящие средние называются «линии баланса», их всегда 3, также важно что все линии смещены вперед, то есть они идут впереди котировки:
- Синяя «Челюсть аллигатора» — самая инертная, позже остальных реагирует на изменения котировки. Строится на основании 13 периодов (свечей) и смещена на 8 свечей вперед.
- Красная «Зубы аллигатора» — строится на основании 8 свечей, смещена вперед на 5.
- Зеленая «Губы аллигатора» — строится на основе 5 свечей и на 3 смещена вперед. Наименее инертная, то есть раньше остальных реагирует на смену направления тренда.
Сигналы индикатора Аллигатор:
- Зеленая линия пересекает другие скользящие снизу вверх — сигнал на покупку.
- Зеленая пересекает другие скользящие сверху вниз — сигнал на продажу.
- Если все три линии движутся в одном направлении (вверх или вниз) и расширяются это сигнал на усиление тренда, на продолжение тенденции.
- В боковом движении линии находятся близко друг к другу и часто пересекаются, такие сигналы следует игнорировать или использовать дополнительные подтверждения.
Комбинация индикаторов Фрактал и Аллигатор
Наиболее эффективно применять данную комбинацию индикаторов чтобы взять трендовое движение. Для этого потребуется найти на графике сперва боковик, время когда аллигатор спит.
Далее наблюдение, потребуется выждать момент когда аллигатор начнет просыпаться, в этот момент линии баланса начнут разворачиваться в сторону импульса, зеленая линия должна пересечься с красной и синей снизу вверх (1) и все они начнут отдаляться друг от друга. Наша задача внимательно следить за последними 2 сформированными фракталами. В данной ситуации идет работа на пробой уровня, 2 крайних фрактала (один сверху (2) другой снизу (3)) дают сигнал на вход в сделку при пробое данного уровня (острие стрелки фрактала) (4). На скрине ниже подробнее:
Входить в сделку желательно после подтверждение пробоя, когда свеча закроется выше уровня, тогда пробой считается подтвержденным, в противном случае может быть ложный пробой, после чего последует откат. Если работаете со стопом, то стоп под поддержку нижнего фрактала, в данном случае это порядка 17% от точки входа. Если цена идет в вашу сторону, то стоп также желательно двигать пропорционально, но не слишком близко к котировке, чтобы не выбило.
Закрытие сделки осуществляется согласно вашей торговой стратегии. Это может быть у сопротивления значимого уровня, в момент когда изначально запланированная прибыль будет достигнута, защита прибыли по стопу либо по сигналу индикатора аллигатор, когда зеленая линия пересечет красную и синюю сверху вниз.
Открытие коротких сделок (продажа) осуществляется по тому же принципу, что и на покупку, только в обратной интерпретации — пересечение зеленой линией красную и синюю сверху вниз, прорыв сопротивления фрактала который находится снизу, с закреплением под уровнем.
Также есть несколько важных правил по работе с этими двумя индикаторами:
- Свеча, на которую указывает последний сформированный фрактал не должна касаться линий аллигатора, если такое касание есть то подобные ситуации не торгуются.
- При открытии длинной сделки (на покупку), свечи должны быть выше скользящих средних аллигатора.
- При открытии коротких сделок (на продажу), свечи должны быть ниже скользящих средних аллигатора.
Торговля по комбинации индикаторов Фрактал и Аллигатор является трудоемкой торговой тактикой и требует много практики. Перед применением ее на реальном депозите мы рекомендуем попрактиковаться на виртуальном, с помощью блокнота и карандаша. Также полезным будет навык построения горизонтальных уровней и трендовых линий.
Выводы
Важно: ни один индикатор или связка из нескольких никогда не дадут 100% результат, такая вероятность есть, но она близка к статистической погрешности. Мы попытались описать базис и возможные тактики по применению описанных выше алгоритмов. Если хотите сделать индикаторы фрактал и аллигатор частью собственной торговой стратегии, необходимо провести множество тестов, сперва на бумаге, если будет получаться, тогда тесты на небольших суммах и только если итог вас устроит, в этом случае полученные знания и опыт можно интегрировать в собственную торговую стратегию, а ее лучше вас и для вас никто не сделает.
Торговля с помощью фракталов и аллигатора это интересный и активный метод трейдинга. Автор данной методики заслужил мировое признание и преуспел лично на финансовых рынках. Мы постарались дать основательную базу, для того чтобы начать тесты и сделать вывод — подходит ли вам данная торговая тактика или стоит посмотреть другие методы.
Чем больше знаний у вас будет касательно техничесгоко анализа, тем больше сигналов вы сможете получить для принятия решения, тем самым усилив свою эффективность.
