Analiza techniczna: jak korzystać z oscylatora RSI i jakie sygnały dostarcza
Materiał został przygotowany przez autora kanału Crux. Subskrypcja mile widziana!
Ten artykuł jest początkiem dużej serii publikacji na temat analizy technicznej: przyjrzyjmy się głównym wskaźnikom i oscylatorom, przestudiujmy wzorce zachowania cen i zastanówmy się, w jaki sposób analiza techniczna jest ogólnie odpowiednia dla kryptowalut.
Dziś porozmawiamy o oscylatorze RSI, który mówi nam, kto dominuje na rynku: niedźwiedzie czy byki.
Czym jest oscylator RSI
Oscylator RSI to wskaźnik siły względnej, który pomaga oszacować, kto dominuje na rynku: niedźwiedzie czy byki. Aby obliczyć RSI, należy wziąć pewien okres czasu, zastosować wygładzanie wykładnicze, a następnie porównać “wysokość” świec wzrostowych i spadkowych i spojrzeć na ich stosunek.
Jeśli zielone świece są konsekwentnie większe niż czerwone, oznacza to, że byki pchają rynek mocniej niż niedźwiedzie i kontrolują rynek. Wręcz przeciwnie, dominujące czerwone świece są niedźwiedzim sygnałem.
Czym jest wygładzanie wykładnicze? Wygładzanie wykładnicze to funkcja matematyczna. Zmniejsza ona “wagę” przeszłych wartości serii i zwiększa “wagę” nowych wartości. Oznacza to, że wygładzanie pozwala śledzić ostatnie zmiany cen i zmniejsza znaczenie starych zmian.
Pod maską kryje się matematyka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poszukaj w Internecie.
Świece są używane do obliczeń w analizowanym okresie. Jeśli patrzymy na świece dzienne, mierzymy ich ostateczną długość – i nie obchodzi nas, co wydarzyło się w ciągu dnia. Jeśli patrzymy na świece miesięczne, nie obchodzą nas dzienne zmiany – tylko suma miesięczna.
Wynikiem funkcji jest liczba z przedziału od 0 do 100, która odzwierciedla to, kto dominuje na rynku: niedźwiedzie czy byki. Jeśli wartość jest większa niż 50, oznacza to, że byki ciągną, jeśli wartość jest mniejsza niż 50, niedźwiedzie przejęły palmę pierwszeństwa.
Ale sam RSI nic nie znaczy, liczy się dynamika, jego zmiany – dlatego RSI jest reprezentowany jako wykres strumieniowy. Na platformach transakcyjnych znajduje się on poniżej wykresu cenowego.
Jakie sygnały daje RSI
Istnieje kilka ważnych sygnałów, które może dawać ten wskaźnik:
- Linie trendu.
- Przekroczenie wartości 50.
- Poziomy wykupienia i wyprzedania.
- Niedźwiedzie i bycze dywergencje.
Zajmijmy się szczegółowo każdym sygnałem.
Linie trendu
Wskaźnik RSI powiela dynamikę na wykresie: jeśli cena rośnie, byki dominują – wtedy wskaźnik będzie rósł. I odwrotnie. Okazuje się, że z RSI można pracować jak ze zwykłym wykresem: rysować poziomy wsparcia i oporu, szukać trendów, “flag”, zakresów handlowych.
Linie oporu, linie wsparcia, trendy i wszelkie kształty należy interpretować inaczej niż w przypadku zwykłego wykresu. Jeśli RSI znajduje się poniżej 50 – tak jak teraz – a poziom oporu wspiera go od góry, oznacza to, że niedźwiedzie kontrolują rynek.
Przekroczenie wartości 50
Jeśli wartości powyżej 50 oznaczają rynek byka, a poniżej 50 rynek niedźwiedzia, to każde przekroczenie tej granicy może oznaczać zmianę trendu. Ważne jest tylko, aby nowa wartość RSI była zakotwiczona w tym zakresie, w przeciwnym razie będzie to fałszywy sygnał.
Okazuje się, że każde przekroczenie 50 jest sygnałem. Jeśli RSI przebije tę wartość od dołu, jest to sygnał byczy, jeśli przebije ją od góry, jest to sygnał niedźwiedzi.
Poziomy wykupienia/wyprzedania
Uważa się, że: jeśli RSI przekroczył strefę wykupienia, aktywa są zbyt drogie i ich cena wkrótce zacznie spadać; jeśli RSI przekroczył strefę wyprzedania, aktywa są zbyt tanie i wkrótce zaczną rosnąć.
Tradycyjnie uważa się, że strefa wykupienia wynosi od 70 do 100, a strefa wyprzedania – od 0 do 30. Ta wartość jest wspólna dla wszystkich przypadków zastosowania RSI: zarówno w funduszach, jak i w kryptowalutach i wszędzie indziej. A jeśli wartość jest uniwersalna, oznacza to, że jest źle.
Aby określić wartość RSI dla aktywa, którym handlujesz, musisz przeprowadzić niezależne badanie: pobrać wartości wskaźnika dla dużego okresu czasu i statystycznie określić, gdzie są szczyty, a gdzie dna.
Niedźwiedzie i bycze dywergencje
Mechanika dywergencji jest następująca: jeśli cena porusza się w jednym kierunku i na przykład osiąga nowe szczyty, podczas gdy RSI porusza się w przeciwnym kierunku, na przykład osiąga minima, może to być wczesny sygnał odwrócenia trendu. Wygląda na to, że byki przebijają nowe szczyty na ostatnim oddechu, podczas gdy niedźwiedzie przejmują inicjatywę.
Jak dostosować RSI do swoich potrzeb
Sam oscylator RSI ma tylko jeden parametr, który można zmienić – okres wygładzania wykładniczego: można wygładzać wyniki, powiedzmy, przez ostatnie dwa tygodnie lub przez trzy tygodnie. Opcja domyślna to tylko dwa tygodnie.
Jeśli zwiększysz okres wygładzania, sygnały oscylatora staną się dokładniejsze, ale pojawią się z opóźnieniem, więc możesz przespać dobry punkt wejścia w aktywa. Jeśli zmniejszysz okres wygładzania, sygnały będą pojawiać się szybko, ale często będą fałszywe.
Możesz także pracować ze strefami wykupienia/wyprzedania. Ale to – jak już omówiliśmy powyżej – powinno być zrobione statystycznie: załaduj dane i zobacz, jak zachowują się określone aktywa na określonej osi czasu.
Materiał został przygotowany przez autora kanału Crux. Subskrypcja mile widziana!
Też będzie ciekawe
Max Grishko
