fbpx

Технический анализ: как использовать осциллятор RSI и какие сигналы он даёт

20.09.2022
9 мин
1088
16
Что такое RSI.

Материал подготовлен автором канала Crux. Подписка приветствуется!

Эта статья — начало большой серии публикаций о техническом анализе: посмотрим на основные индикаторы и осцилляторы, изучим паттерны поведения цены и поразмышляем над тем, насколько технический анализ вообще пригоден для работы в криптовалютах.

Сегодня — об осцилляторе RSI, который подскажет, кто доминирует на рынке: медведи или быки.

Что такое осциллятор RSI

Осциллятор RSI — это индекс относительной силы, он помогает оценить, кто доминирует на рынке: медведи или быки. Чтобы посчитать RSI, нужно взять определённый период времени, применить экспоненциальное сглаживание, а потом сравнить «высоту» свечей роста и свечей падения, посмотреть на их соотношение.

Если зелёные свечи стабильно больше красных, значит, быки продавливают рынок сильнее, чем медведи, и контролируют рынок. Наоборот, доминирующие красные свечи — это медвежий сигнал.

Что такое экспоненциальное сглаживание? Экспоненциальное сглаживание — это математическая функция. Она снижает «вес» прошлых значений ряда и повышает «вес» новых значений. То есть сглаживание позволяет следить за недавними изменениями цены и снижает значимость старых изменений.

Под капотом — математика. Если хотите знать подробнее, посмотрите в интернетах.

Для расчета используют свечи на периоде, который исследуют. Если смотрим на дневные свечи, будем измерять их конечную длину — и нам не важно, что происходило внутри дня. Если смотрим месячные свечи, нас не волнуют дневные изменения — только итоговый результат месяца.

Формула выглядит так:

Результат применения функции — число от 0 до 100, которое отражает, кто доминирует на рынке: медведи или быки. Если значение больше 50, значит, одеяло перетягивают быки, если меньше 50 — пальму первенства подхватили медведи.

Но сам по себе RSI ничего не значит, важна динамика, его изменения — поэтому RSI представляют в виде потокового графика. В торговых платформах он располагается под графиком цены.

Индекс RSI (снизу) для ETH с августа по середину сентября. Период свечи — час.

Какие сигналы даёт RSI

Есть несколько важных сигналов, которые может давать этот индикатор:

  • Линии тренда.
  • Пересечение значения 50.
  • Уровни перекупленности и перепроданности.
  • Медвежьи и бычьи расхождения.

Разберемся с каждым сигналом подробнее.

Линии тренда

Индикатор RSI дублирует динамику на графике: если цена растет, быки доминируют — тогда будет расти индикатор. И наоборот. Получается, что с RSI можно работать, как с обычным графиком: чертить уровни поддержки и сопротивления, искать тренды, «флажки», торговые диапазоны.

Например, для RSI ETH 13-го сентября сформировался уровень сопротивления в районе 56. Когда 15го сентября индикатор протестировал этот уровень и не смог его взять, начался обвал.

Интерпретировать линии сопротивления, поддержки, тренды и любые фигуры нужно иначе, чем с обычным графиком. Если RSI находится ниже 50 — как сейчас — а сверху его подпирает уровень сопротивления, значит, медведи контролируют рынок.

Пересечение значения 50

Если значения больше 50 — бычий рынок, а меньше 50 — медвежий, то любое пересечение этой границы может означать смену тренда. Важно только, чтобы новое значение RSI закрепилось в этом диапазоне, иначе будет ложный сигнал.

7-го сентября индекс RSI закрепился выше 50 и оставался в этом диапазоне до 12-го числа. В этот момент возобладал локальный тренд на рост.

Получается, что любое пересечение значения 50 — это сигнал. Если RSI пробил это значение снизу, сигнал бычий, если сверху — сигнал медвежий.

Уровни перекупленности-перепроданности

Считается: если RSI перешел в зону перекупленности, актив слишком дорогой, и скоро его цена начнет падать; если RSI ушел в зону перепроданности, актив слишком дешёвый и скоро начнет расти.

Традиционно зоной перекупленности считаются значения от 70 до 100, а зоной перепроданности — от 0 до 30. Но это значение общее для всех случаев применения RSI: и на фонде, и в крипте, и где только не. А если значение универсальное — значит, оно плохое.

Чтобы определить значение RSI для актива, которым вы привыкли торговать, нужно провести независимое исследование: выгрузить значения индикатора за большой промежуток времени и статистически определить, где находятся пиковые значения, а где дно.

Например, традиционные зоны перекупленности 30-70 неплохо предсказали некоторые точки разворота (зелёные «связки»), но кое-где — особенно два сигнала в середине сентября — нещадно соврали (красные «связки»).

Медвежьи и бычьи расхождения

Механика у расхождений такая: если цена движется в одном направлении и, например, бьет новые максимумы, а RSI движется в другую сторону, например, бьет минимумы — это может быть ранним сигналом скорого разворота тренда. Получается, как будто быки на последнем дыхании пробивают новые высоты, пока медведи перехватывают инициативу в свои руки.

Красным показаны медвежьи расхождения: цена растёт, а RSI падает. Зелёным — бычьи расхождения.

Как настроить RSI под себя

У самого осциллятора RSI есть только один параметр, который можно изменять — период экспоненциального сглаживания: можно сглаживать результаты, скажем, за последние две недели, можно за три. Дефолтный вариант — как раз на две недели.

Если увеличить период сглаживания, сигналы осциллятора станут точнее, но будут приходить с опозданием, поэтому можно проспать хорошую точку входа в актив. Если сделать его маленьким, сигналы будут приходить быстро, но часто — ложные.

Ещё можно поработать с зонами перекупленности-перепроданности. Но это — уже обсудили выше — нужно делать статистически: выгружать данные и смотреть, как ведёт себя определённый актив на определённом таймлайне.

Материал подготовлен автором канала Crux. Подписка приветствуется!

Будет интересно

Как вам статья?

16
0

статьи на эту же тему

Торговля криптой по событиям. Какие...
avatar Иван Павловский
23.09.2022
«Фрагменты» — новое эссе Артура...
avatar Дмитрий Юрченко
23.09.2022
Формирование стоимости биткоина на...
avatar Андрей Макаров
22.09.2022