Технический анализ: как использовать осциллятор RSI и какие сигналы он даёт
Материал подготовлен автором канала Crux. Подписка приветствуется!
Эта статья — начало большой серии публикаций о техническом анализе: посмотрим на основные индикаторы и осцилляторы, изучим паттерны поведения цены и поразмышляем над тем, насколько технический анализ вообще пригоден для работы в криптовалютах.
Сегодня — об осцилляторе RSI, который подскажет, кто доминирует на рынке: медведи или быки.
Что такое осциллятор RSI
Осциллятор RSI — это индекс относительной силы, он помогает оценить, кто доминирует на рынке: медведи или быки. Чтобы посчитать RSI, нужно взять определённый период времени, применить экспоненциальное сглаживание, а потом сравнить «высоту» свечей роста и свечей падения, посмотреть на их соотношение.
Если зелёные свечи стабильно больше красных, значит, быки продавливают рынок сильнее, чем медведи, и контролируют рынок. Наоборот, доминирующие красные свечи — это медвежий сигнал.
Что такое экспоненциальное сглаживание? Экспоненциальное сглаживание — это математическая функция. Она снижает «вес» прошлых значений ряда и повышает «вес» новых значений. То есть сглаживание позволяет следить за недавними изменениями цены и снижает значимость старых изменений.
Под капотом — математика. Если хотите знать подробнее, посмотрите в интернетах.
Для расчета используют свечи на периоде, который исследуют. Если смотрим на дневные свечи, будем измерять их конечную длину — и нам не важно, что происходило внутри дня. Если смотрим месячные свечи, нас не волнуют дневные изменения — только итоговый результат месяца.
Результат применения функции — число от 0 до 100, которое отражает, кто доминирует на рынке: медведи или быки. Если значение больше 50, значит, одеяло перетягивают быки, если меньше 50 — пальму первенства подхватили медведи.
Но сам по себе RSI ничего не значит, важна динамика, его изменения — поэтому RSI представляют в виде потокового графика. В торговых платформах он располагается под графиком цены.
Какие сигналы даёт RSI
Есть несколько важных сигналов, которые может давать этот индикатор:
- Линии тренда.
- Пересечение значения 50.
- Уровни перекупленности и перепроданности.
- Медвежьи и бычьи расхождения.
Разберемся с каждым сигналом подробнее.
Линии тренда
Индикатор RSI дублирует динамику на графике: если цена растет, быки доминируют — тогда будет расти индикатор. И наоборот. Получается, что с RSI можно работать, как с обычным графиком: чертить уровни поддержки и сопротивления, искать тренды, «флажки», торговые диапазоны.
Интерпретировать линии сопротивления, поддержки, тренды и любые фигуры нужно иначе, чем с обычным графиком. Если RSI находится ниже 50 — как сейчас — а сверху его подпирает уровень сопротивления, значит, медведи контролируют рынок.
Пересечение значения 50
Если значения больше 50 — бычий рынок, а меньше 50 — медвежий, то любое пересечение этой границы может означать смену тренда. Важно только, чтобы новое значение RSI закрепилось в этом диапазоне, иначе будет ложный сигнал.
Получается, что любое пересечение значения 50 — это сигнал. Если RSI пробил это значение снизу, сигнал бычий, если сверху — сигнал медвежий.
Уровни перекупленности-перепроданности
Считается: если RSI перешел в зону перекупленности, актив слишком дорогой, и скоро его цена начнет падать; если RSI ушел в зону перепроданности, актив слишком дешёвый и скоро начнет расти.
Традиционно зоной перекупленности считаются значения от 70 до 100, а зоной перепроданности — от 0 до 30. Но это значение общее для всех случаев применения RSI: и на фонде, и в крипте, и где только не. А если значение универсальное — значит, оно плохое.
Чтобы определить значение RSI для актива, которым вы привыкли торговать, нужно провести независимое исследование: выгрузить значения индикатора за большой промежуток времени и статистически определить, где находятся пиковые значения, а где дно.
Медвежьи и бычьи расхождения
Механика у расхождений такая: если цена движется в одном направлении и, например, бьет новые максимумы, а RSI движется в другую сторону, например, бьет минимумы — это может быть ранним сигналом скорого разворота тренда. Получается, как будто быки на последнем дыхании пробивают новые высоты, пока медведи перехватывают инициативу в свои руки.
Как настроить RSI под себя
У самого осциллятора RSI есть только один параметр, который можно изменять — период экспоненциального сглаживания: можно сглаживать результаты, скажем, за последние две недели, можно за три. Дефолтный вариант — как раз на две недели.
Если увеличить период сглаживания, сигналы осциллятора станут точнее, но будут приходить с опозданием, поэтому можно проспать хорошую точку входа в актив. Если сделать его маленьким, сигналы будут приходить быстро, но часто — ложные.
Ещё можно поработать с зонами перекупленности-перепроданности. Но это — уже обсудили выше — нужно делать статистически: выгружать данные и смотреть, как ведёт себя определённый актив на определённом таймлайне.
Материал подготовлен автором канала Crux. Подписка приветствуется!
Будет интересно
Max Grishko
