Smart Money VS Технічний аналіз
Стаття написана автором CRYPTOFOR, — екосистема, де є вся інформація про трейдинг, від базових речей до повного перекладу ICТ. Детальніше читайте в телеграм каналі.
Цей матеріал написаний стороннім автором у рамках рубрики community based контент. Incrypted не несе відповідальності за думку і погляди представлені нижче.
Трейдинг в інтернеті подається як дорога до «легких грошей» та «стрімкого підняття соціального статусу».
Найпопулярнішим стилем торгівлі є Технічний Аналіз.
Знайти інформацію про технічний аналіз ви можете будь-де: будь-який брокер або біржа, після реєстрації запропонує вам пройти навчання з основ технічного аналізу.
Технічний Аналіз (ТА) — сукупність інструментів та патернів прогнозування ймовірної зміни цін, на основі закономірностей у минулому, за аналогічних обставин. Тобто, простішою мовою, це теорія про фігури та інструменти, які відпрацьовували раніше та «повинні» відпрацювати в майбутньому.
Насправді ж, це інструменти, які не мають взагалі ніякої логіки, і були створені розумними людьми задля маніпуляцій над неінформованим капіталом, адже люди полюбляють простоту та легкість, саме тому, знайти трикутник на графіку — найпростіший спосіб в полюванні на «мамонта».
Інструментів є безліч. Найпоширеніші з них — це рівні спротиву/підтримки, трендова лінія, трикутники, голова та плечі, прапори та інше. У даній статті ми покажемо справжню суть ТА та познайомимо Вас з концептом, який базується на логіці маніпуляцій, а не просто на надії.
Маркет-мейкер (ММ) — «великий гравець», який може бути у вигляді: центральних банків, пенсійних/венчурних/страхових фондів, інвесторів та ін.
«Великий гравець», маючи в обороті величезний капітал, може пустити ціну в ту чи іншу сторону. Він маніпулює натовпом, малюючи фігури технічного аналізу та створюючи для себе ресурс, для майбутнього набору позиції та розвороту ринку у своїх цілях.
Трейдери, які торгують ТА, стають основним об’єктом маніпуляцій для Маркет Мейкера.
Ліквідність — це властивість активу бути швидко викупленим/проданим без суттєвого впливу на ціну. Для того, щоб придбати актив, потрібна заявка на його продаж, тобто ресурс.
В Smart Money концепті ліквідністю ми називаємо стоп-ордери трейдерів, що торгують технічний аналіз.
- Чому ліквідність важлива? Тому що вона являється головною ціллю маркет мейкера, Маркет Мейкер прагне зачепити стопи рітейл гравців.
- Чому він прагне це робити? Тому, що це дієвий шлях для того, аби набрати позицію. Він використовує ресурс стопів роздрібних трейдерів, для того, щоб наповнити свою позицію.
- І для цього Маркет Мейкер буде робити різноманітні маніпуляції, та формувати інструменти технічного аналізу, такі як: рівень підтримки та спротиву, трендову лінію, фігури технічного аналізу та інші. Концепт Smart Money дає нам розуміння того, як не стати ліквідністю.
Як працюють позиції на біржі
Для того, щоб зрозуміти як працює ліквідність, треба знати як працюють позиції на біржі та стоп-лосси.
Тому, розглянемо приклад роботи позицій на біржі:
- При шорт позиції ви берете в оренду актив у брокера та продаєте його зараз, в надії відкупити по дешевшій ціні, віддати борг брокеру та заробити на падінні ціни.
- Тобто, ви позичаєте актив у брокера за 1000 доларів та продаєте зараз, ціна спустилась на відмітку 850$, ви закриваєте позицію, та віддаєте брокеру його актив.
- В результаті, ваш прибуток склав 150$: ви продали по дорожчій ціні та купили по дешевшій.
- При лонг позиції ви просто купляєте актив по дешевшій ціні, та продаєте по дорожчій.
Як працює стоп-ордер
А тепер розглянемо механіку роботи стоп-лоссу:
Стоп — інструмент, який дозволяє контролювати ваш збиток, відповідно до вашої торгової ідеї та ризик-менеджменту.
- Стоп-лосси стоять вище, у варіанті з шорт позицією, та нижче у варіанті з лонг позицією.
- При шорт позиції, ви продаєте актив за 1000 доларів, ваш стоп стоїть на відмітці 1100 доларів. Ви продали актив зараз, але ціна пішла вище, та активувала стоп-ордер, ваша торгова ідея не відпрацювала, тому ви отримуєте збиток у вигляді 100 доларів + комісія брокеру.
- При лонг позиції, ви купуєте за ціною 1000$ задля заробітку на підвищенні ціни, проте ви розумієте, що ваша торгова ідея перестане бути актуальною, якщо ціна спуститься до відмітки в 900$, саме тому ви встановлюєте стоп-лосс ордер на цій відмітці. Коли ціна підходить до 900$ за одиницю активу, то ваша позиція автоматично закривається, і ви фіксуєте збиток в 100$ для того, щоб застрахувати себе від падіння нижче.
Як працює ліквідність
Ліквідність — це не просто стопи гравців ринку, це паливо для набору позицій маркет-мейкера.
ММ генерує ліквідність, йому просто не вистачить ресурсу ринку для того, щоб наповнити свою позицію та розвернути напрямок ціни, тому він буде використовувати різноманітні маніпуляції та формувати інструменти технічного аналізу, для того, щоб ввести в оману рітейл-трейдерів та використати їхні стоп-орера для наповнення своєї позиції та розвороту ринку.
Загалом, з правильним ідентифікуванням ліквідності на ринку нам допомагають основні інструменти, які використовують рітейл-трейдери, тобто це трендова лінія, рівні підтримки та спротиву.
- Рітейли торгують, або відскок від рівня, або пробій рівня, саме тому під ним знаходиться дуже багато заявок на продаж\купівлю.
- Подивіться на приклад внизу: маркет мейкер показує, що ніби все йде за їх сценарієм, але потім вертається задля того, щоб активувати їхні ордери та піти в потрібну сторону без них. Коштом таких маніпуляцій відбувається набір великих позицій.
Розуміючи те, що більшість людей виставляють свої стоп-ордера або за трендову, або за рівнем — випливає логічне твердження, що за ними знаходиться великий об’єм грошей, який притягує Маркет Мейкера.
Ліквідність може бути, як і місцем розвороту ціни, так і паливом для продовження руху.
Фігурні патерни КТА
Розглянемо найпоширеніший розворотний патерн — «симетричний трикутник». Торгують даний патерн після пробою нижнього рівня на розворот в шорт. З двох сторін патерна формується ліквідність, «великий гравець», зібравши її з однієї сторони відкриє позицію для «збривання» протилежної сторони. Математичне очікування відпрацювання такої формації — нижче 20%. Наведемо приклад нижче:
Перейдемо до другого не менш популярного патерна — FLAG. Рітейл трейдери торгують його для продовження тренду.
Для нас логіка та сама: «ММ» проводить маніпуляцію з ціллю зібрати ліквідність з однієї сторони для продовження руху в протилежну. Ціна рухається від ліквідності до ліквідності, а не від трикутника до прямокутника. Це не геометрія. Знову наведу живий приклад:
Таких патернів багато, як і самих прикладів, які можна навести на невідпрацювання цих формацій. Ви самі можете переконатись в тому, відкривши графік любого активу і перевірити, який win-rate в інструментах КТА. Логіки в цих малюнках немає. Ціна не керується геометричними фігурами, а заявки на відпрацювання цих патернів стають ліквідністю. Зараз я хочу Вас познайомити з «Smart Money concept».
Smart Money Concept
Даний концепт не є новим, він менш популярний, але його технічність значно переважає ТА.
На початку статті ви ознайомились з малою частиною концепту — ліквідність. Користуючись «Smart Money» ви усвідомите, як поводиться «великий гравець» на ринку і як отримати прибуток з наведених вище прикладів. Наша робота полягає у відстежуванні дій «маркет-мейкера».
Утворена ліквідність — це причина, а рух до неї — наслідок. За даним формулюванням можна визначати майбутній напрямок ціни.
Sell to Buy
StB — продати, щоб купити. Проводиться маніпуляція — продаж активу для збору свіжої ліквідності та надалі це падіння викупається «розумними грошима», закриваючи short-заявки. Тест зони — закриття short позицій, які утворили маніпуляцію.
Imbalance
Ціновий дисбаланс. Сильний імпульсний рух, який визначається за трьома свічками, де дві крайні не перекривають середню. Через нестачу ліквідності у даному діапазоні проторговано невеликий об’єм. Ціна прагне перекрити даний діапазон повністю (full-fill), але зазвичай, достатньо рівня 0.5 — equilibrium — 50% дисбалансу.
На старшому TF ми можемо використовувати imbalance, як зону інтересу — РОІ. У даній зоні рекомендовано відкривати позицію відповідно імпульсній свічі.
Практика
Навчившись ідентифікувати StB, imbalance та знаємо як працювати з ліквідністю ми можемо тепер використовувати це на практиці. Під утвореним фігурним патерном «трикутник» ціна знайшла дисбаланс — imbalance. Після повного його перекриття (FF), «розумний капітал» утворив StB зону і від цієї зони ми відкриваємо позицію в long. Ми відслідкували «великого гравця» і рухались разом з ним, маючи чітку точку входу та take-profit. Після відкриття позиції ми отримуємо х5 прибутку. Відкривши позицію на 100$ — Ви отримуєте 500$ прибутку, а користуючись КТА — просадка.
Трейдинг — це не послідовна гра в патерни. Це складний та довгий процес, який містить психологію, самодисципліну, вміння швидко адаптуватись під ринок, знання і так далі. Якщо бути одним в цій пустелі — то шанс вижити менший, аніж при підтримці збоку.
Це насправді важка праця, яка вимагає від кожного великих зусиль та комплексного розвитку. Ми це розуміємо і саме тому, ми створили екосистему, в якій максимально затишно працювати, покращувати свої результати та розвиватись.
CRYPTOFOR — не просто спільнота, а й підтримка від учасників та команди. Ментори зацікавлені в підвищенні твоєї кваліфікації в трейдингу. Працюючи в сильному оточенні — рівень твого трейдингу зміниться назавжди. Детальніше в телеграм каналі.
Буде цікаво
