Smart Money VS Технический анализ
Статья написана автором CRYPTOFOR, — экосистема, где есть вся информация о трейдинге, от базовых вещей до полного перевода ICТ. Подробнее читайте в телеграм канале.
Данный материал написан сторонним автором в рамках рубрики community based контент. Incrypted не несет ответственности за мнение и взгляды представленные ниже.
Трейдинг в интернете подается как дорога к «легким деньгам» и «стремительному поднятию социального статуса».
Самым популярным стилем торговли является Технический Анализ.
Найти информацию о техническом анализе вы можете где угодно: любой брокер или биржа, после регистрации предложит вам пройти обучение по основам технического анализа.
Технический Анализ (ТА) — совокупность инструментов и паттернов прогнозирования вероятного изменения цен, на основе закономерностей в прошлом, при аналогичных обстоятельствах. То есть, более простым языком, это теория о фигурах и инструментах, которые отрабатывали ранее и «должны» отработать в будущем.
На самом деле, это инструменты, которые не имеют вообще никакой логики, и были созданы умными людьми для манипуляций над неосведомленным капиталом, ведь люди любят простоту и легкость, именно поэтому, найти треугольник на графике — самый простой способ в охоте на «мамонта».
Инструментов есть множество. Самые распространенные из них — это уровни сопротивления/поддержки, трендовая линия, треугольники, голова и плечи, флаги и прочее. В данной статье мы покажем истинную суть ТА и познакомим Вас с концептом, который базируется на логике манипуляций, а не просто на надежде.
Маркет-мейкер (ММ) — «большой игрок», который может быть в виде: центральных банков, пенсионных/венчурных/страховых фондов, инвесторов и др.
«Большой игрок», имея в обороте огромный капитал, может пустить цену в ту или иную сторону. Он манипулирует толпой, рисуя фигуры технического анализа и создавая для себя ресурс, для будущего набора позиции и разворота рынка в своих целях.
Трейдеры, торгующие ТА, становятся основным объектом манипуляций для Маркет Мейкера.
Ликвидность — это свойство актива быть быстро выкупленным/проданным без существенного влияния на цену. Для того чтобы приобрести актив, нужна заявка на его продажу, то есть ресурс.
В Smart Money концепте ликвидностью мы называем стоп-ордеры трейдеров, торгующих технический анализ.
- Почему ликвидность важна? Потому что она является главной целью маркет мейкера, Маркет Мейкер стремится зацепить стопы ритейл игроков.
- Почему он стремится это делать? Потому что это действенный путь для того, чтобы набрать позицию. Он использует ресурс стопов розничных трейдеров, для того, чтобы наполнить свою позицию.
- И для этого Маркет Мейкер будет делать различные манипуляции, и формировать инструменты технического анализа, такие как: уровень поддержки и сопротивления, трендовую линию, фигуры технического анализа и другие. Концепт Smart Money дает нам понимание того, как не стать ликвидностью.
Как работают позиции на бирже
Для того чтобы понять, как работает ликвидность, надо знать как работают позиции на бирже и стоп-лоссы.
Поэтому, рассмотрим пример работы позиций на бирже:
- При шорт позиции вы берете в аренду актив у брокера и продаете его сейчас, в надежде откупить по более дешевой цене, отдать долг брокеру и заработать на падении цены.
- То есть, вы занимаете актив у брокера за 1000 долларов и продаете сейчас, цена спустилась на отметку 850$, вы закрываете позицию, и отдаете брокеру его актив.
- В результате ваша прибыль составила 150$: вы продали по более дорогой цене и купили по более дешевой.
- При лонг позиции вы просто покупаете актив по более дешевой цене, и продаете по более дорогой.
Как работает стоп-ордер
А теперь рассмотрим механику работы стоп-лосса:
Стоп — инструмент, который позволяет контролировать ваш убыток, в соответствии с вашей торговой идеей и риск-менеджментом.
- Стоп-лоссы стоят выше, в варианте с шорт позицией, и ниже в варианте с лонг позицией.
- При шорт позиции, вы продаете актив за 1000 долларов, ваш стоп стоит на отметке 1100 долларов. Вы продали актив сейчас, но цена пошла выше, и активировала стоп-ордер, ваша торговая идея не отработала, поэтому вы получаете убыток в виде 100 долларов + комиссия брокеру.
- При лонг позиции, вы покупаете по цене 1000$ для заработка на повышении цены, однако вы понимаете, что ваша торговая идея перестанет быть актуальной, если цена спустится к отметке в 900$, именно поэтому вы устанавливаете стоп-лосс ордер на этой отметке. Когда цена подходит к 900$ за единицу актива, то ваша позиция автоматически закрывается, и вы фиксируете убыток в 100$ для того, чтобы застраховать себя от падения ниже.
Как работает ликвидность
Ликвидность — это не просто стопы игроков рынка, это топливо для набора позиций маркет-мейкера.
ММ генерирует ликвидность, ему просто не хватит ресурса рынка для того, чтобы наполнить свою позицию и развернуть направление цены, поэтому он будет использовать различные манипуляции и формировать инструменты технического анализа, для того, чтобы ввести в заблуждение ритейл-трейдеров и использовать их стоп-орера для наполнения своей позиции и разворота рынка.
В общем, с правильным идентифицированием ликвидности на рынке нам помогают основные инструменты, которые используют ритейл-трейдеры, то есть это трендовая линия, уровни поддержки и сопротивления.
- Ритейлы торгуют, либо отскок от уровня, либо пробой уровня, именно поэтому под ним находится очень много заявок на продажу\покупку.
- Посмотрите на пример внизу: маркет мейкер показывает, что вроде бы все идет по их сценарию, но потом возвращается для того, чтобы активировать их ордера и пойти в нужную сторону без них. За счет таких манипуляций происходит набор больших позиций.
Понимая то, что большинство людей выставляют свои стоп-ордера либо по трендовой, либо по уровню — следует логичное утверждение, что за ними находится большой объем денег, который притягивает Маркет Мейкера.
Ликвидность может быть, как и местом разворота цены, так и топливом для продолжения движения.
Фигурные паттерны КТА
Рассмотрим самый распространенный разворотный паттерн — «симметричный треугольник». Торгуют данный паттерн после пробоя нижнего уровня на разворот в шорт. С двух сторон паттерна формируется ликвидность, «большой игрок», собрав ее с одной стороны откроет позицию для «сбривания» противоположной стороны. Математическое ожидание отработки такой формации — ниже 20%. Приведем пример ниже:
Перейдем ко второму не менее популярному паттерну — FLAG. Ритейл трейдеры торгуют его для продолжения тренда.
Для нас логика та же самая: «ММ» проводит манипуляцию с целью собрать ликвидность с одной стороны для продолжения движения в противоположную. Цена движется от ликвидности к ликвидности, а не от треугольника к прямоугольнику. Это не геометрия. Опять приведу живой пример:
Таких паттернов много, как и самих примеров, которые можно привести на неотработку этих формаций. Вы сами можете убедиться в этом, открыв график любого актива и проверить, какой win-rate в инструментах КТА. Логики в этих рисунках нет. Цена не руководствуется геометрическими фигурами, а заявки на отработку этих паттернов становятся ликвидностью. Сейчас я хочу Вас познакомить с «Smart Money concept».
Smart Money Concept
Данный концепт не является новым, он менее популярен, но его техничность значительно превосходит ТА.
В начале статьи вы ознакомились с малой частью концепта — ликвидность. Пользуясь «Smart Money» вы осознаете, как ведет себя «большой игрок» на рынке и как получить прибыль из приведенных выше примеров. Наша работа заключается в отслеживании действий «маркет-мейкера».
Образованная ликвидность — это причина, а движение к ней — следствие. По данной формулировке можно определять будущее направление цены.
Sell to Buy
StB — продать, чтобы купить. Проводится манипуляция — продажа актива для сбора свежей ликвидности и в дальнейшем это падение выкупается «умными деньгами», закрывая short-заявки. Тест зоны — закрытие short позиций, которые образовали манипуляцию.
Imbalance
Ценовой дисбаланс. Сильное импульсное движение, которое определяется по трем свечам, где две крайние не перекрывают среднюю. Из-за недостатка ликвидности в данном диапазоне проторгован небольшой объем. Цена стремится перекрыть данный диапазон полностью (full-fill), но обычно достаточно уровня 0.5 — equilibrium — 50% дисбаланса.
На старшем TF мы можем использовать imbalance, как зону интереса — РОИ. В данной зоне рекомендовано открывать позицию соответственно импульсной свече.
Практика
Научившись идентифицировать StB, imbalance и знаем как работать с ликвидностью мы можем теперь использовать это на практике. Под образованным фигурным паттерном «треугольник» цена нашла дисбаланс — imbalance. После полного его перекрытия (FF), «умный капитал» образовал StB зону и от этой зоны мы открываем позицию в long. Мы отследили «большого игрока» и двигались вместе с ним, имея четкую точку входа и take-profit. После открытия позиции мы получаем х5 прибыли. Открыв позицию на 100$ — Вы получаете 500$ прибыли, а пользуясь КТА — просадка.
Трейдинг — это не последовательная игра в паттерны. Это сложный и долгий процесс, который включает в себя психологию, самодисциплину, умение быстро адаптироваться под рынок, знания и так далее. Если быть одним в этой пустыне — то шанс выжить меньше, чем при поддержке со стороны.
Это на самом деле тяжелый труд, который требует от каждого больших усилий и комплексного развития. Мы это понимаем и именно поэтому, мы создали экосистему, в которой максимально уютно работать, улучшать свои результаты и развиваться.
CRYPTOFOR — не просто сообщество, но и поддержка от участников и команды. Менторы заинтересованы в повышении твоей квалификации в трейдинге. Работая в сильном окружении — уровень твоего трейдинга изменится навсегда. Подробнее в телеграм канале.