Еженедельный аналитический отчет рынка криптовалют: 19 октября 2021

19.10.2021
12 мин
439
0
Еженедельный аналитический отчет рынка криптовалют: 19 октября 2021. Заглавный коллаж статьи.

Аналитик из delta.theta рассказывает нам все самое интересное, что происходило на рынке за последнюю неделю.

Прошлая неделя отметилась впечатляющим ростом на 10% от локальных минимумов, в результате общая капитализация превысила максимумы весеннего цикла роста и составила $2,46t.

Одним из важнейших драйверов роста общей капитализации криптоторынка выступил Bitcoin, прибавивший порядка 14% на одобрении заявки на начало торгов ETF на фьючерс. Как результат, цена главной криптовалюты вплотную подобралась к историческим максимумам и находится на отметке около 62 000. 

Цена второй по размеру капитализации криптовалюты – Ethereum, следовала общему тренду, прибавив 13% и остановившись на значении 3 800 к концу недели.

Несмотря на общий позитивный новостной фон, динамика движения средств между кошельками бирж и внешними адресами довольно противоречива. Отток bitcoin с балансов бирж значительно замедлился, динамика уменьшилась примерно в пять раз – если раньше в сутки уходило до 100 000 BTC, то теперь это значение составляет менее 20 000 BTC. Ethereum находится в похожем положении – наметивший нетто вывод токенов на сторонние кошельки замедлился, и находится возле нулевой точки. При этом, динамика пополнения балансов стейблкоинами также прекратила рост  – для USDC,  а для USDT динамика по-прежнему находится в отрицательной зоне, уже третью неделю подряд.

Объем открытого интереса на рынке bitcoin и  ethereum продолжает увеличиваться, достигая рекордных значения за всю историю наблюдений. Несмотря на небольшую стагнацию в последние три дня и максимальные отметки запуск именно фьючерсного ETF способен ещё больше увеличить объем торгов.

Поистине эпохальным событием для всего криптосообщества стало официальное одобрение и регистрация первого в истории фьючерсного Bitcoin ETF (первой компанией, которой удалось добиться регистрации своего Bitcoin ETF стала ProShares). Под влиянием данного события и его ожидания, график цены BTC показал самую большую недельную “свечу” роста в своей истории.  

Новость о первом Bitcoin ETF также вызвала небывалый рост открытого интереса на Bitcoin фьючерсы. Долларовый эквивалент открытого интереса на CME (Chicago Mercantile Exchange) составил в пятницу $3,64 млрд, что означает более чем двукратный рост за месяц, согласно данным, предоставленным компанией bybt. Предыдущий максимум в $3,26 млрд был зафиксирован в феврале. 

Согласно аналитике Cambridge Centre for Alternative Finance, CША стали лидерами среди всех стран по совокупной мощности майнингового оборудования. Одной из главных предпосылок к этому ожидаемо послужил полный запрет майнинга и любых операций с криптовалютой на материковом Китае.

Международный Валютный Фонд  выпустил “Доклад о глобальной финансовой стабильности“ за 2021 год. В нем крупнейшая международная финансовая организация резюмировала что криптовалюты “пока еще не представляют опасности для международной финансовой системы”. Однако, в докладе подчеркивается, что для избежания проблем в будущем необходимо создать “глобальные стандарты для криптоактивов”. 

Швейцарский банк Seba объявил о запуске платформы Seba earn, решения институционального уровня, позволяющее клиентам получать доходность от владения криптовалютами. Услуги стейкинга позволят институционалам зарабатывать вознаграждения на основе  Proof-of-Stake протоколов, включая Polkadot, Tezos и Cardano

Компания Ripple стала партнером некоммерческой организации Digital Pound Foundation в создании цифрового фунта стерлингов. DPF был запущен в июне 2021 года и предложил модель, в рамках которой государственный и частный секторы могут работать вместе, чтобы обеспечить переход Великобритании к цифровой экономике. Представитель компании Ripple Сьюзан Фридман войдет в совет директоров некоммерческой организации.

Bakkt, торговая площадка цифровых активов и провайдер криптокошелька, в пятницу закрыла сделку по слиянию с VPC Impact Acquisition (через сделку SPAC). Объединенная компания будет работать под названием Bakkt Holdings, а ее обыкновенные акции класса А начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BKKT. Объединение компаний принесло Bakkt около 448 миллионов долларов в виде валовой выручки. Полученные средства будут использованы для капитальных вложений в развитие возможностей платформы компании и маркетинг, а также для фасилитации партнерских отношений.
Grayscale Investments планирует подать заявку на преобразование крупнейшего в мире биткоин-фонда в спотовый ETF в начале следующей недели. Согласно анонимному источнику, инвестиционная компания намеревалась подать заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам, как только ведомство разрешит конкурентам создать фьючерсный биткоин-ETF (что на данный момент уже произошло). После подачи заявки у SEC будет 75 дней на рассмотрение.

Объем торгов опционов с датой исполнения в конце октября по итогам недели вырос на 23% и составил 45 327 BTC. Соотношение опционов Call и   Put сместилось в сторону Put.

Для опционов с датой исполнения в декабре 2021 года уровень открытого интереса вырос на 9% и составил 77 932 BTC. Наибольший прирост наблюдается на уровнях 80 000 и 120 000 Call.

Мартовские опционы торговались уже гораздо более активно, чем на прошлой неделе: прирост открытого интереса составил 26.5%  и суммарно  достиг отметки 16 790 BTC. Прирост наблюдался в диапазоне 25 000 – 50 000 для опционов Put и 100 000 – 150 000, 300 000, 400 000 для опционов  Call.

На глобальных отметках общая активность выросла на 18% и составила 200 546 BTC. Соотношение Call и Put опционов сохранилось (первые по-прежнему, более чем в два раза превосходят вторые по объему торгов).

Для краткосрочных опционов с датой исполнения 29 октября 2021 объем торгов вырос на 14.1%, что почти вдвое превышает результат предыдущей недели. Опционов Put торговалось больше чем на прошлой неделе. Max pain price сместился с 3200 к 3300.

Для опционов с датой исполнения 31 декабря динамика торгов по-прежнему остается сравнительно невысокой, уровень открытого интереса увеличился всего на 3% и составил 512 898 ETH. Прирост распределился равномерно между опционами Call и Put (объем первых ровно в два раза превышает объем вторых, что говорит о “бычьем” видении четвертого квартала трейдерами). 

Торги по опционам с датой исполнения по итогам первого квартала 2022 года проходили на этой неделе намного более активно, увеличившись на 13.5% до отметки 203 964 ETH. Основной прирост пришелся на уровни 10 000 и 15 000.

Что касается уровня общего интереса, то он увеличился на 9.5%  и составил 1 309 137 ETH. Основной прирост Put пришелся на уровень 3000.

Pro Mode Дополнение

В дополнение к стандартным параметрам анализа рынка, таким как объем открытых позиций по фьючерсам и опционам, доступным широкому кругу читателей, в рамках новой подрубрики “PRO MODE”, мы предоставляем обзор ряда рыночных параметров, требующих специальной подготовки или опыта.

Новость о вероятном одобрении заявки на торговлю фьючерсным ETF взбудоражила спот рынок, что привело к скачку цены и исторически высокой активности на рынке опционов. Динамика краткосрочных опционов была довольно противоречивой – после появления первых сообщений активность трейдеров была сосредоточена вокруг пут опционов на уровнях около 45 000 и 50 000, после подтверждения фокус сместился на уровень 60 000 и колл опционы. В результате кривая соотношения почти не изменилась, несмотря на то, что объем торгов побил исторический рекорд.

Options Trading Map

Основная торговая активность была сосредоточена между двумя ценовыми уровнями – 4 200 и 5 000 для колл опционов с датой исполнения 28 ноября. Вполне вероятно, что на данный момент опционные трейдеры ожидают продолжения роста ethereum, особенно учитывая логичную возможность распространения практики одобрения ETF  не только на BTC.

Mark IV for short term ETH options

В отсутствии такого же как у BTC сильного информационного драйвера  волатильность в торгах опционами на ETH была гораздо более спокойная. Несмотря на это, кривая соотношения пут и колл опционов на краткосрочной дистанции сместилась в пользу колл опционов одинаков для всех дат экспирации, что может свидетельствовать об опережающей позитивной оценки Ethereum.

Options Trading Map

Основная торговая активность была сосредоточена между двумя ценовыми уровнями – 4 200 и 5 000 для колл опционов с датой исполнения 28 ноября. Вполне вероятно, что на данный момент опционные трейдеры ожидают продолжения роста ethereum, особенно учитывая логичную возможность распространения практики одобрения ETF  не только на BTC.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Как защититься от похищения...
avatar Ivan Pavlovskyy
13.12.2023
Конкуренция с TRON и стейблкоины:...
avatar Andrew Makarov
06.09.2023
Выжимка стрима: «Легализация...
avatar Ivan Pavlovskyy
24.06.2023