В вестнике НБУ вышла статья о прогнозировании курса криптовалют
- НБУ опубликовал выпуск научного журнала Visnyk of the National Bank of Ukraine.
- Отдельная статья посвящена изучению проблемы моделирования ценовой динамики криптовалют.
- Эксперты пришли к выводу, что нейронная модель LSTM показала лучшую точность в прогнозировании курса криптоактивов.
Национальный банк Украины опубликовал очередной выпуск научного журнала Visnyk of the National Bank of Ukraine. В нем раскрываются такие темы, как факторы корпоративного кредитования, а также прогнозирование цен на энергоносители, металлы и криптовалюту.
Отдельная статья Юрия Клебана и Татьяны Стасюк из Национального университета «Острожская академия» посвящена изучению проблемы моделирования ценовой динамики криптовалют. По информации НБУ, эксперты использовали данные популярной в Украине криптобиржи Binance для прогнозирования цены биткоина, Ethereum, Ripple (XRP) и Dogecoin (DOGE).
Согласно документу, значительная волатильность цен на криптоактивы обусловливает необходимость разработки и эффективного использования моделей для прогнозирования.
В своем исследовании эксперты задействовали методы машинного обучения и данные Binance в период с 6 июля 2020 года по 1 апреля 2023 года. Они пришли к выводу, что нейронная сеть с долговременной памятью (LSTM) показала значительно лучшие результаты прогнозирования по критериям RMSE, MAE и MAPE по сравнению с «наивной моделью» (Naive model), традиционной ARIMA моделью и результатами FB Prophet.
«По результатам исследования, сеть LSTM продемонстрировала лучшую точность прогнозирования. Несмотря на сложность использования, она является мощным инструментом для моделирования таких сложных явлений, как цены криптоактивов», — заявили эксперты.
Особенности рынка криптовалют
По мнению авторов статьи, рынок криптовалют имеет много общего с традиционными финансовыми активами. Его работа базируется на принципе баланса между спросом и предложением. В частности, когда спрос на криптовалюту увеличивается, ее цена обычно растет, и наоборот.
На спрос и предложение, в свою очередь, влияют различные факторы: стабильность на рынке, цена биткоина, эмиссия криптовалют, новости и законодательные ограничения.
Однако криптовалютный рынок имеет несколько специфических особенностей, к которым Юрий Клебан и Татьяна Стасюк отнесли возможность круглосуточной торговли, децентрализацию (отсутствие органа, который контролирует и регулирует работу рынка), высокую волатильность и алгоритмическую торговлю.
Кроме того, криптоактивы несут в себе определенные риски, в том числе связанные с волатильностью цен, возможными кибератаками и взломами, а также изменениями в законодательстве.
Результаты исследования
Согласно статье, модель LSTM показала значительно меньшую погрешность и более высокую точность в прогнозировании курса всех четырех криптовалют по сравнению с ARIMA, Naïve и Prophet. В свою очередь, модель Prophet показала худшие результаты, сообщили ученые.
«Моделирование цены криптовалют — это достаточно перспективная и все еще недостаточно изученная область научных исследований. Математические модели для прогнозирования цен на криптоактивы являются основой для разработки торговых алгоритмов и ботов на их основе, инструментов управления портфелем. С развитием методов моделирования и ростом вычислительных мощностей точность прогнозирования будет улучшаться», — отметили аналитики.
Напомним, CEO Binance Ричард Тенг спрогнозировал биткоин по $80 000 к концу 2024 года. Также эксперты ждут роста Ethereum выше $6500 благодаря притоку средств в спотовые ETF на базе актива.
