Технический анализ: как использовать скользящие средние себе на пользу

05.10.2022
11 мин
678
4

В новой статье цикла «Технический анализ» разбираемся, как скользящие средние позволят определить направление движения цены, подскажут изменение тренда и помогут торговать проще.

Скользящая средняя — один из самых простых и базовых индикаторов, поэтому материал будет особенно полезен новичкам, которые еще не особенно хорошо разбираются в техническом анализе.

Что такое скользящая средняя

С точки зрения математики и статистики, скользящая средняя — это производная функция от какой-то другой функции, которая сглаживает пики и усредняет значения. Вот то же самое — но с помощью графика:

Для синего графика случайных значений вдоль тренда мы построили красную скользящую среднюю по трем точкам. Видно, что она сгладила ключевые колебания, «успокоила» график.

На графике — самая простая скользящая средняя: Simple Moving Average (SMA). Чтобы рассчитать SMA для периода n, нужно заменить значение точки на среднее арифметическое n значений вокруг неё.

Пример расчета SMA для периода N=3: берём значение слева от точки, значение самой точки и значение справа. Среднее арифметическое для них и будет значением скользящей средней в этой точке.

Уже сейчас видно: для расчета скользящей средней нужно брать нечетный период усреднения. А еще видно, что для последних и первых точек рассчитать MA невозможно: у них нет «соседей» справа и слева соответственно.

И чем больше будет период, тем больше скользящая средняя будет отставать от своих концов, тем медленнее она будет реагировать на изменения цены.

Помимо простой скользящей средней есть вариант посложнее — экспоненциальная скользящая средняя, Exponential moving average, EMA. Приводить её расчёты не будем, желающие могут прогуглить сами, там есть матан.

Если совсем просто, EMA в расчетах снижает «вес» прошлых значений в выборке и повышает «вес» новых значений. Поэтому EMA быстрее изменяется, когда цена резко пошла вверх или вниз — новые значения будут перетягивать на себя одеяло. SMA, чтобы осознать изменения, нужно больше времени.

График BTCUSDT. Видно, что синяя экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на изменения цены, чем оранжевая.

Это самые базовые виды скользящих. Еще есть DEMA — скользящая с двойным экспоненциальным сглаживанием, TEMA — с тройным. Скользящая SMA построенная с помощью метода наименьших квадратов, WMA — скользящая, в которой устанавливают веса значениям различной давности.

В общем, много всего, но знания SMA и EMA уже достаточно, чтобы получать некоторые сигналы.

Как использовать скользящие, чтобы получать сигналы

Есть несколько способов использовать MA, чтобы торговать:

  • Анализировать тренды.
  • Смотреть на пересечения.
  • Искать уровни поддержки-сопротивления.
  • Использовать высокоуровневые индикаторы.

Сейчас разберемся с каждым из типов сигналов.

Анализировать тренды

Сама по себе скользящая средняя — уже хороший способ прикинуть, куда движутся цены. Часто из-за случайных флуктуаций тяжело понять, что происходит на рынке — а скользящая средняя очищает колебания цены.

Например, в начале сентября BTCUSDT начал расти, а длинная скользящая долгосрочно продолжила падать. Можно сделать вывод, что медвежка не закончилась — хотя кому-то могло показаться иначе.

Смотреть на пересечения

Суть метода следующая: нужно установить две скользящих средних с разным периодом — например, 15 и 50 дней — и ждать, когда короткая пересечёт длинную.

Если короткая скользящая пробивает длинную снизу вверх — это «золотой крест», бычий сигнал: объемы торгов выросли и короткая скользящая уловила изменения, которые еще не «дошли» до длинной. Если наоборот, короткая скользящая пробивает длинную сверху вниз — это «крест смерти», медвежий сигнал, кривая уловила падение заранее и сигнализирует об этом.

Важно, что подбирать длину скользящих нужно опытным путём и для каждого актива отдельно. Лучше делать это на данных из прошлого, чтобы ретроспективно оценить, что работает, а что нет.

Если выбрать сильно короткие скользящие, они будут давать много сигналов, но часто — фальшивых. Если взять сильно длинные — сигналы будут редкие, качественные, но с запозданием.

50- и 200-дневные скользящие средние в паре BTCUSTD. Зелёными столбиками отмечены правильные сигналы, которые дали пересечения кривых, а красными — ложные сигналы.

Уровни поддержки-сопротивления

Некоторые трейдеры считают скользяще средние уровнями поддержки и сопротивления, поэтому пробой таких кривых — возможный сигнал к росту или падению.

Например, если стоимость актива пробивает достаточно длинную скользящую снизу вверх — это бычий сигнал. А если сверху вниз — медвежий.

Длина скользящей — once more — уникальна для каждого актива, подбираем ретроспективно.

Зелёными кружками отмечены пробои скользящей, которые дали верные сигналы о дальнейшем движении цены. А красным — пробой с ложным сигналом.

Ещё можно использовать скользящие средние разных периодов в качестве коридоров с уровнями поддержки и сопротивления. Чем больше отклонение от центра коридора — тем сильнее сопротивление.

BTCUSDT, коридор скользящих средних. Разными цветовыми зонами выделены коридоры скользящих средних с разными периодами. Зелёным и красным цветом — уровни поддержки и сопротивления на границах коридорах соответственно

Использовать высокоуровневые индикаторы

Некоторые индикаторы строятся на использовании скользящих средних. Самый популярный среди таких — индикатор MACD, Moving Average Convergence/Divergence, он измеряет, насколько расходятся значения EMA.

MACD состоит из трех кривых: сигнальной — это EMA с периодом 9, линии MACD — это сам индикатор, разница между EMA 26 и EMA 12, и EMA с периодом 26. Ещё на графике MACD можно увидеть гистограмму: она получается, когда из линии MACD вычитают сигнальную кривую.

Гистограмма дает больше сигналов, они приходят раньше. Но при этом многие из них — как полагается — ложные.

Суть индикатора вот в чём: когда линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх — это сигнал к покупке, когда сверху вниз — к продаже. Чтобы не сделать ложных выводов, рекомендуют подтвердить верность сигнала несколькими торговыми периодами после него. Если цена двигается, как спрогнозировал индикатор — значит, дальше будет так же с большой вероятностью.

Как вам статья?

4
0

статьи на эту же тему

Обзор Arbitrum: что это такое и как...
avatar Vlad Shevchenko
02.12.2022
Подробный обзор Allbridge Core: как...
avatar Vlad Shevchenko
01.12.2022
Что такое индикатор фракталов в...
avatar Andrew Makarov
30.11.2022