Технический анализ: как использовать скользящие средние себе на пользу
В новой статье цикла «Технический анализ» разбираемся, как скользящие средние позволят определить направление движения цены, подскажут изменение тренда и помогут торговать проще.
Скользящая средняя — один из самых простых и базовых индикаторов, поэтому материал будет особенно полезен новичкам, которые еще не особенно хорошо разбираются в техническом анализе.
Что такое скользящая средняя
С точки зрения математики и статистики, скользящая средняя — это производная функция от какой-то другой функции, которая сглаживает пики и усредняет значения. Вот то же самое — но с помощью графика:
На графике — самая простая скользящая средняя: Simple Moving Average (SMA). Чтобы рассчитать SMA для периода n, нужно заменить значение точки на среднее арифметическое n значений вокруг неё.
Уже сейчас видно: для расчета скользящей средней нужно брать нечетный период усреднения. А еще видно, что для последних и первых точек рассчитать MA невозможно: у них нет «соседей» справа и слева соответственно.
И чем больше будет период, тем больше скользящая средняя будет отставать от своих концов, тем медленнее она будет реагировать на изменения цены.
Помимо простой скользящей средней есть вариант посложнее — экспоненциальная скользящая средняя, Exponential moving average, EMA. Приводить её расчёты не будем, желающие могут прогуглить сами, там есть матан.
Если совсем просто, EMA в расчетах снижает «вес» прошлых значений в выборке и повышает «вес» новых значений. Поэтому EMA быстрее изменяется, когда цена резко пошла вверх или вниз — новые значения будут перетягивать на себя одеяло. SMA, чтобы осознать изменения, нужно больше времени.
Это самые базовые виды скользящих. Еще есть DEMA — скользящая с двойным экспоненциальным сглаживанием, TEMA — с тройным. Скользящая SMA построенная с помощью метода наименьших квадратов, WMA — скользящая, в которой устанавливают веса значениям различной давности.
В общем, много всего, но знания SMA и EMA уже достаточно, чтобы получать некоторые сигналы.
Как использовать скользящие, чтобы получать сигналы
Есть несколько способов использовать MA, чтобы торговать:
- Анализировать тренды.
- Смотреть на пересечения.
- Искать уровни поддержки-сопротивления.
- Использовать высокоуровневые индикаторы.
Сейчас разберемся с каждым из типов сигналов.
Анализировать тренды
Сама по себе скользящая средняя — уже хороший способ прикинуть, куда движутся цены. Часто из-за случайных флуктуаций тяжело понять, что происходит на рынке — а скользящая средняя очищает колебания цены.
Смотреть на пересечения
Суть метода следующая: нужно установить две скользящих средних с разным периодом — например, 15 и 50 дней — и ждать, когда короткая пересечёт длинную.
Если короткая скользящая пробивает длинную снизу вверх — это «золотой крест», бычий сигнал: объемы торгов выросли и короткая скользящая уловила изменения, которые еще не «дошли» до длинной. Если наоборот, короткая скользящая пробивает длинную сверху вниз — это «крест смерти», медвежий сигнал, кривая уловила падение заранее и сигнализирует об этом.
Важно, что подбирать длину скользящих нужно опытным путём и для каждого актива отдельно. Лучше делать это на данных из прошлого, чтобы ретроспективно оценить, что работает, а что нет.
Если выбрать сильно короткие скользящие, они будут давать много сигналов, но часто — фальшивых. Если взять сильно длинные — сигналы будут редкие, качественные, но с запозданием.
Уровни поддержки-сопротивления
Некоторые трейдеры считают скользяще средние уровнями поддержки и сопротивления, поэтому пробой таких кривых — возможный сигнал к росту или падению.
Например, если стоимость актива пробивает достаточно длинную скользящую снизу вверх — это бычий сигнал. А если сверху вниз — медвежий.
Длина скользящей — once more — уникальна для каждого актива, подбираем ретроспективно.
Ещё можно использовать скользящие средние разных периодов в качестве коридоров с уровнями поддержки и сопротивления. Чем больше отклонение от центра коридора — тем сильнее сопротивление.
Использовать высокоуровневые индикаторы
Некоторые индикаторы строятся на использовании скользящих средних. Самый популярный среди таких — индикатор MACD, Moving Average Convergence/Divergence, он измеряет, насколько расходятся значения EMA.
MACD состоит из трех кривых: сигнальной — это EMA с периодом 9, линии MACD — это сам индикатор, разница между EMA 26 и EMA 12, и EMA с периодом 26. Ещё на графике MACD можно увидеть гистограмму: она получается, когда из линии MACD вычитают сигнальную кривую.
Гистограмма дает больше сигналов, они приходят раньше. Но при этом многие из них — как полагается — ложные.
Суть индикатора вот в чём: когда линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх — это сигнал к покупке, когда сверху вниз — к продаже. Чтобы не сделать ложных выводов, рекомендуют подтвердить верность сигнала несколькими торговыми периодами после него. Если цена двигается, как спрогнозировал индикатор — значит, дальше будет так же с большой вероятностью.
